Menedżer arbitrażu to wysoko opłacany i poszukiwany rodzaj działalności zawodowej

Kwestia zatrudnienia, wyboru rodzaju działalności zawodowej pojawia się przed każdą osobą, która poszukuje nowej pracy, usiłuje ją znaleźć lub przygotowuje się do zwolnienia, w tym z organów ścigania.

Jak przystosować się i znaleźć pracę w warunkach bezrobocia w nowym miejscu? Jak zdobyć dobrze płatny, w dodatku prestiżowy i poszukiwany na rynku pracy zawód?

W Rosji praktycy, menedżerowie i pracownicy organizacji handlowych, banków, pracownicy agencji rządowych, pracownicy organów ścigania i organów ścigania nieustannie zadają sobie te pytania, dążąc do poprawy jakości swojego życia, rozwoju kariery, poprawy dobre samopoczucie.

Próbując zrozumieć te trudne kwestie, postanowiliśmy opowiedzieć naszym czytelnikom o tak wysoko płatnym, poszukiwanym, ale mało znanym dla wielu Rosjan zawodzie, jakim jest kierownik arbitrażu.

A dzisiaj rozmawiamy z Zastępcą Dyrektora PHOU DPO „Akademia Bezpieczeństwa Osobowego”, Kandydatem Nauk Ekonomicznych, Profesorem Nadzwyczajnym, Honorowym Pracownikiem Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Edukacji Narodowej im. Federacja Rosyjska Perfiliew Aleksander Borysowicz, posiadający bogate doświadczenie w szkoleniu menedżerów arbitrażu .

Aleksandrze Borysowiczu, na początku naszej rozmowy wyjaśnijmy istotę samego pojęcia „arbitra” i określmy jego możliwy status prawny.

Kierownik arbitrażu w wykonywaniu swoich uprawnień opiera się przede wszystkim na normach i przepisach ustawy federalnej „O niewypłacalności (upadłości)” z dnia 26 października 2002 r. Nr 127-FZ, w art. 2, o którym mówi się, że „zarządcą arbitrażu jest obywatel Federacji Rosyjskiej, który jest członkiem samoregulującej się organizacji zarządzających arbitrażem”. w trakcie prowadzonych postępowań status kierownika arbitrażu może być różny.

W przypadku postępowania upadłościowego, np obserwacja» kierownik arbitrażu nabywa status „interim managera”, prowadząc postępowanie” naprawa finansowa» uzyskuje status „zarządcy administracyjnego”, aw przypadku wszczęcia postępowania wobec niewypłacalnego dłużnika” kontrola zewnętrzna”, to w takim przypadku kierownik arbitrażu uzyskuje status „menedżera zewnętrznego”.

Kiedy sprawa przeciwko niewypłacalnemu dłużnikowi kończy się upadłością, czyli zostaje wszczęte postępowanie „konkurencyjna produkcja” i uruchamiany jest mechanizm sprzedaży jego majątku, wówczas zarządca arbitrażu uzyskuje status „zarządcy upadłości”.

Otóż ​​jeżeli w stosunku do niewypłacalnego obywatela wszczęto postępowanie upadłościowe, to kierownik arbitrażu uzyskuje status „ kierownik finansowy».

W tym miejscu należy zauważyć, że wprowadzenie określonej procedury upadłościowej w stosunku do niewypłacalnego dłużnika i wyznaczenie konkretnego kandydata na kierownika arbitrażu przeprowadza Sąd Arbitrażowy Federacji Rosyjskiej, a zatem możemy powiedzieć, że kierownik arbitrażu jest to przedstawiciel prawny Sądu Arbitrażowego prowadzenie postępowania upadłościowego.

Proszę mi powiedzieć, Aleksandrze Borysowiczu, ile menedżerów arbitrażu jest poszukiwanych na rynku pracy we współczesnej Rosji?

Sędzia dla siebie. W ciągu ostatnich dwóch dekad w naszym kraju sądy arbitrażowe Federacji Rosyjskiej corocznie uznają od 30 do 80 tysięcy organizacji różnych form własności za niewypłacalne finansowo (bankruty), o czym świadczą statystyki samego Sądu Arbitrażowego, opublikowane na jego oficjalna strona internetowa.

Ponadto należy wziąć pod uwagę fakt, że od 15 października 2015 roku weszły w życie zmiany prawa upadłościowego dotyczące upadłości obywateli (osób fizycznych) i według wstępnych szacunków specjalistów w najbliższych latach zostanie uznany za niewypłacalny finansowo, a nawet bankrut od 800 tys. przed 1.2 miliona Rosjan, w stosunku do których przeprowadzone zostaną odpowiednie postępowania upadłościowe – postępowanie w sprawie „restrukturyzacji zadłużenia” lub postępowanie w sprawie „zbycia majątku”.

Jednocześnie nie można nie zauważyć aspektu, że masowe procesy związane z upadłością osób fizycznych już się rozpoczęły, oraz fakt, że obywatele i indywidualni przedsiębiorcy, którzy utracili możliwość pełnej spłaty kredytów, którzy utracili możliwość terminowo spłacać zadłużenie wobec kontrahentów, zadłużenie z tytułu kredytów hipotecznych oraz mieszkaniowych i usług komunalnych, sami dążą do wszczęcia wobec siebie odpowiedniego postępowania upadłościowego.

Ta dziwna na pierwszy rzut oka okoliczność wynika z faktu, że jeżeli arbitrażowy kierownik finansowy kompetentnie, przestrzegając wszystkich wymogów prawa, przeprowadzi wobec obywatela takie postępowanie upadłościowe jak „sprzedanie majątku”, wówczas wszystkie długi obywatela , nawet jeśli osiągną milionowe wartości, zostaną z niego „odpisane” decyzją Sądu Arbitrażowego i nie będzie on nikomu nic winien.

Oczywiście we wszystkich tych przypadkach procedury upadłościowe osób prawnych i osób fizycznych są prowadzone i będą prowadzone, które trwają od sześciu miesięcy do 2 lat, wyłącznie przez przedstawicieli Sądu Arbitrażowego Federacji Rosyjskiej - arbitraż (tymczasowy, administracyjny , zewnętrzni, konkurencyjni i finansowi).

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że obecnie w Rosji praktykuje około 12 000 menedżerów ds. arbitrażu. Na podstawie liczby wszczętych spraw upadłościowych oraz liczby aktywnych zarządców arbitrażu nietrudno stwierdzić, że współczesny rynek pracy potrzebuje dziesiątek tysięcy przeszkolonych zarządców arbitrażu, a ta potrzeba tylko rośnie.

Aleksandrze Borysowiczu, to może być najważniejsze pytanie dla naszych czytelników: „Jaka jest pensja kierownika arbitrażu”?

Przede wszystkim chcę wyjaśnić, że kierownik arbitrażu nie otrzymuje wynagrodzenia, ale nagrodę pieniężną, której wysokość ustala nie dyrektor niewypłacalnej finansowo organizacji, nie wierzyciele, nie upadły obywatel, ale bezpośrednio przez Sąd Arbitrażowy.

Ponadto ustala się wynagrodzenie pieniężne kierownika arbitrażu z dwóch składników- od stałych kwoty który jest płatny miesięczny w toku postępowania upadłościowego, i od sumy wypłacane zarządcy antykryzysowemu po zakończeniu określonego postępowania upadłościowego.

Ustalając wysokość nagrody pieniężnej, Sąd Arbitrażowy Federacji Rosyjskiej kieruje się oczywiście normami określonymi w art. 20.6 ustawy federalnej „O niewypłacalności (upadłości)” z dnia 26 października 2002 r. Nr 127-FZ, która odzwierciedla minimalną kwotę stałej kwoty wynagrodzenia dla kierownika arbitrażu ustaloną podczas odpowiedniego postępowania upadłościowego.

W szczególności minimalna stała kwota wynagrodzenia przysługuje za:

tymczasowy kierownik - 30 tysięcy rubli miesięcznie;

kierownik administracyjny - 15 tysięcy rubli miesięcznie;

kierownik zewnętrzny - 45 tysięcy rubli miesięcznie;

syndyk masy upadłościowej - 30 tysięcy rubli miesięcznie;

kierownik finansowy - jednorazowo 25 tysięcy rubli.

Druga część nagrody, wypłacane kierownikowi arbitrażu po zakończeniu określonego postępowania upadłościowego w procentach od wartości majątku niewypłacalnej organizacji lub od kwoty spłaconych długów.

Zwracam uwagę na fakt, że druga część wynagrodzenia, którą w pełni legalnie otrzymuje kierownik arbitrażu, który zakończył postępowanie upadłościowe, bardzo istotny i może sięgać dziesiątek tysięcy, a nawet kilkuset tysięcy rubli. Dociekliwy i zainteresowany czytelnik sam może określić wysokość drugiej części wynagrodzenia kierownika arbitrażu, przeglądając, korzystając z Internetu, w paragrafach. 9-13 art. 20.6 ustawy federalnej „O niewypłacalności (upadłości)” z dnia 26 października 2002 r. Nr 127-FZ.

Określając dochód, jaki może mieć praktykujący zarządca arbitrażu, nie można stwierdzić, że doświadczony menedżer antykryzysowy może jednocześnie przeprowadzić kilka postępowań upadłościowych dla różnych podmiotów prawnych oraz kilka postępowań upadłościowych dla osób fizycznych.

Jest całkiem jasne, że całkowita nagroda pieniężna tak doświadczonego menedżera arbitrażu może być bardzo znacząca, nawet jak na standardy stolicy.

Z logiki naszej rozmowy wynikają następujące pytania: „Kto może uzyskać status kierownika arbitrażu i jakie wymagania zawodowe są wobec niego stawiane”?

Główne wymagania zawodowe dla zarządzających arbitrażem określa art. 20 ustawy federalnej „O niewypłacalności (upadłości)” z dnia 26 października 2002 r. Nr 127-FZ, który stanowi, że osoba, która może zostać kierownikiem arbitrażu, musi:

1. Być obywatelem Federacji Rosyjskiej.
2. Mieć wyższe (nieważne jakie, ale wyższe) wykształcenie.
3. Zdać egzamin teoretyczny z „Ujednoliconego programu szkoleniowego dla menedżerów arbitrażu”.
4. Bądź członkiem jednej z samoregulujących się organizacji zarządzających arbitrażem.
5. Posiadać co najmniej roczne doświadczenie w zarządzaniu na wyższym szczeblu.
6. Odbyć staż jako asystent kierownika arbitrażu w sprawie upadłościowej przez co najmniej dwa lata.
7. Nie podlegać karze w postaci dyskwalifikacji za popełnienie wykroczenia administracyjnego lub w postaci pozbawienia prawa do zajmowania określonych stanowisk lub wykonywania określonych czynności za popełnienie przestępstwa.
8. Nie mieć rejestru karnego za umyślne przestępstwo.
9. Aleksandra Borysowicza, następne pytanie jest również dojrzałe: „Gdzie mogę odbyć szkolenie i zdać egzamin teoretyczny w programie szkolenia dla menedżerów arbitrażu”?

Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z wymogami Dekretu Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 28 maja 2003 r. N 308 państwowy egzamin teoretyczny w „Ujednoliconym programie szkolenia arbitrażowego menedżerowie” jest prowadzona przez Federalną Służbę Rejestracji, Katastru i Kartografii Federacji Rosyjskiej (Rosreestr) wraz z nauczycielami i na podstawie instytucji edukacyjnej, w której studiował uczeń. To prawda, że ​​\u200b\u200bskładając odpowiedni wniosek do Rosreestr, państwowy egzamin teoretyczny można przypisać kandydatom do zdania egzaminu bezpośrednio w regionie, w którym mieszkają.

Aby jednak kandydat mógł zdać taki egzamin teoretyczny, musi najpierw przejść przekwalifikowanie zawodowe i pomyślnie opanować „Ujednolicony program szkolenia dla menedżerów arbitrażu”, zatwierdzony rozporządzeniem Ministerstwa Rozwoju z dnia 10 grudnia 2009 r. nr 517.

Ponadto należy zauważyć, że Rosreestr przystępuje do egzaminu państwowego tylko dla studentów tych placówek oświatowych, z którymi mają zawarte „Umowy o współpracy w zakresie szkolenia (przekwalifikowania) kierowników arbitrażu”.

Sądząc po informacjach zamieszczonych na stronie internetowej Federalnej Służby Rejestracji, Katastru i Kartografii Federacji Rosyjskiej, liczba instytucji edukacyjnych w Rosji, które zawarły „Umowę o współpracy…”, wynosi nie więcej niż sto.

Taką „Umowę o współpracy w zakresie szkolenia i przekwalifikowania menedżerów arbitrażu” zapewnia również Akademia Bezpieczeństwa Prywatnego, w której pracuję.

Cechą wyróżniającą nauczanie „Ujednoliconego programu szkoleniowego dla menedżerów arbitrażu” w Akademii Bezpieczeństwa Prywatnego jest to, że cały proces edukacyjny odbywa się zdalnie, z wykorzystaniem Internetu, poczty elektronicznej, webinariów oraz nagranych wykładów wideo.

Jak pokazuje moja praktyka , współczesny wykształcony człowiek w XX wiekuIwiek, w dobie informatyki, po prostu nie chce, a nawet nie ma możliwości studiowania, siedząc przy biurku 2-3 wieczory w tygodniu przez 3 miesiące, podczas gdy szkolenia dla menedżerów arbitrażu trwają.

Zwykle słuchacze kursów doszkalających, w tym potencjalni menedżerowie arbitrażu, znajduje się w dowolnym miejscu na świecie, chce studiować w trybachna- linialubwyłączony- liniapatrząc na monitory swoich ulubionych komputerach i przeglądanie materiałów do nauki tyle razy, ile uznają za stosowne.

Decydując się na szkolenie, Twoi czytelnicy muszą mieć świadomość, że szkolenia w ramach „Ujednoliconego Programu Szkolenia Menedżerów Arbitrażu”, zatwierdzonego zarządzeniem Ministerstwa Rozwoju z dnia 10 grudnia 2009 r. nr 517, są odpłatne we wszystkich placówkach oświatowych.

W PEI DPO „Akademia Bezpieczeństwa Osobistego” czesne na ten rok akademicki wynosi 28 tysięcy rubli. dla jednego słuchacza. To prawda, że ​​\u200b\u200bkoszt szkolenia czasami się zmienia, o czym można się przekonać, „wchodząc” na naszą stronę internetową.

Kwestia przyszłego zatrudnienia jest szczególnie dotkliwa dla funkcjonariuszy przygotowujących się do zwolnienia oraz członków ich rodzin. Oficerowie przeniesieni do rezerwy są co do zasady zdrowi, mają bogate doświadczenie praktyczne w czynnościach kierowniczych, mają wyższe wykształcenie, ale trudno im się przystosować i znaleźć pracę w tzw. „obywatelu”. Mogę to ocenić z własnego doświadczenia – po 23 latach służby w Siłach Zbrojnych FR, po przejściu na emeryturę w stopniu podpułkownika, musiałem „zasmakować wszystkich uroków” znalezienia porządnej pracy. Wniosek był tylko jeden – tylko przekwalifikowanie zawodowe, tylko podniesienie poziomu własnych kompetencji, a nie osobiste znajomości i tzw. „koneksje”, pozwolą na znalezienie godnej pracy.

Biorąc pod uwagę fakt, że w ramach opracowywania „Jednolitego Programu Szkolenia Menedżerów Arbitrażu” studenci poznają szeroki zakres zagadnień i tematów związanych z: obsługą prawną działalności przedsiębiorczej; prawa upadłościowe; opodatkowanie osób prawnych i fizycznych; księgowość i sprawozdawczość; analiza kondycji finansowej organizacji; ocena efektywności projektów inwestycyjnych; oceny działalności itp., polecam opanowanie tego programu pracownikom struktur finansowych i gospodarczych oraz praktykującym prawnikom i szefom organizacji.

A zwłaszcza menedżerom, gdyż to oni odpowiadają za wyniki działalności finansowej i gospodarczej powierzonych im organizacji i to oni w przypadku utraty wypłacalności swoich firm mogą ponieść zarówno odpowiedzialność majątkową i administracyjną oraz karną za fikcyjną, umyślną upadłość oraz za bezprawne działania w toku postępowania upadłościowego.

Oczywiście szkolenia w ramach tego programu polecam pracownikom banków, firm ubezpieczeniowych oraz przedstawicielom organizacji mikrofinansowych, gdzie ryzyko bankructwa, a co za tym idzie ryzyko zwolnienia jest bardzo wysokie.

W mojej ocenie, po opanowaniu w ciągu 3 miesięcy „Ujednoliconego programu szkoleniowego dla menedżerów arbitrażu” i uzyskaniu dyplomu z przekwalifikowania zawodowego w zakresie zarządzania antykryzysowego, zarówno osoby bezrobotne, jak i absolwenci uczelni znacznie zwiększą swoje szanse na znalezienie pracy .

Decydując się na studia w ramach tego programu, moim zdaniem studenci nie powinni zwracać uwagi na swoje początkowe podstawowe wykształcenie wyższe - każdy z wyższym wykształceniem może opanować ten program.

Jak pokazuje moja praktyka, nie tylko osoby z wyższym wykształceniem prawniczym czy ekonomicznym, ale także inżynierowie, byli wojskowi i piloci wojskowi oraz, ku mojemu zdziwieniu, osoby z wyższym wykształceniem medycznym, z dużym powodzeniem pracują jako menedżerowie arbitrażu.

Po ukończeniu przekwalifikowania zawodowego osoby otrzymują Dyplom Przekwalifikowania Zawodowego (patrz formularz Dyplomu).

Jeśli Twoi czytelnicy mają jakieś pytania, skontaktuj się ze mną za pomocą mojego osobistego adresu e-mail: lub telefon 8-915-969-60-12

Perfiliew A.B.

1

Różnorodność i różnorodność działań antykryzysowych utrudnia wskazanie najskuteczniejszych i najskuteczniejszych sposobów wyjścia z kryzysu. Wypracowanie modelu antykryzysowego zarządzania personelem i włączenie go w działania systemu zarządzania wynika z samego kryzysu i późniejszego spadku wskaźników ekonomicznych i perspektyw rozwoju. Istotą antykryzysowego zarządzania personelem, w tym pracownikami, pracodawcami i innymi właścicielami przedsiębiorstwa, jest ustalenie głównych czynników skuteczności zarządzania w sytuacji kryzysowej. Relacje te opierają się na zasadach, metodach i formach oddziaływania na interesy, zachowania i działania pracowników w celu maksymalnego ich wykorzystania. Model zarządzania antykryzysowego wiąże się z ujawnieniem niezbędnych potencjałów jednostki i obejmuje blokady zawodowe i osobiste.

kontrola

antykryzysowe zarządzanie personelem

model reagowania kryzysowego

potencjał zawodowy i osobisty

1. Gutsykova S.V. Wzajemne powiązania integracyjnych cech zawodowych i cech osobowych specjalistów o różnej efektywności działania: dr hab. dis. ... cand. ps. Nauki. - M .: Instytut Psychologii Rosyjskiej Akademii Nauk, 2012. - 30 s.

2. Zabrodin, Yu.M., Kulapov M.N., Odegov Yu.G. Psychologia człowieka i zarządzanie personelem // Biuletyn Rosyjskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. GV Plechanow. - 2005. - Nr 2. - s. 53-67.

3. Okhotnikow O.V. Filozoficzne podstawy polityki personalnej organizacji // Polityka personalna organizacji: notatki naukowe katedry zarządzania personelem i psychologii. - Wydanie. 1. - Jekaterynburg: UrFU, 2015. - s. 8–19.

4. Ponomareva O.Ya. Zastosowanie modelu kompetencji jako kierunek polityki personalnej: od teorii do praktyki // Polityka personalna organizacji: notatki naukowe katedry zarządzania personelem i psychologii. - Wydanie. 1. - Jekaterynburg: UrFU, 2015. - S. 29–39.

5. Prozorowa, O.N. „Psychologia Ja” E. Ericksona i V. Frankla logoterapia w zarządzaniu personelem: analiza porównawcza // Aktualne problemy humanistyki. - Tomsk, 2013. - S. 269-271.

6. Ryabov O.A. Modelowanie procesów i systemów: samouczek. - Krasnojarsk, 2008. - 122 s.

7. Smirnow V.K. Psychologia zarządzania personelem w warunkach ekstremalnych: podręcznik. - M., 2007.

8. Tokariewa Yu.A. Doradztwo zarządcze jako element systemowej polityki personalnej // Polityka personalna organizacji: notatki naukowe katedry zarządzania personelem i psychologii. - Wydanie. 1. - Jekaterynburg: UrFU, 2015. - S. 148–155.

Na obecnym etapie rozwoju psychologicznej strony procesów ekonomicznych aktualizowany jest problem wypracowania modelu antykryzysowego zarządzania kadrami, który ujawnia ideę utrzymania stabilnej formy społecznej w okresie kryzysu gospodarczego przeżywanego przez Rosję . Wraz z faktem, że takie zmiany nie są rzadkością w pracach badawczych w dziedzinie zarządzania personelem, wielką zasługą naukowców jest zwrócenie uwagi na analizę psychologicznego komponentu działalności służb zarządzania personelem (A.P. Gradov, Yu.M Zabrodin, O. N. Prozorova, V. K. Smirnov i inni). Psychologia zarządzania i związane z nią zadanie modelowania psychologicznego dopiero zaczyna być rozwijane przez krajową szkołę psychologiczną, a znaczący wkład w tę dziedzinę wnoszą badania zawierające wytyczne niezbędne do zrozumienia procesów komponentu personalnego przedsiębiorstw ( O.E. Alekhina, Yu.I. Bogdanov, T.Yu. Bazarov, A. Ya. Kibanov, O. V. Okhotnikov i inni). Modelowanie procesu zarządzania antykryzysowego, w tym rozwoju potencjału zawodowego i osobistego kadry przedsiębiorstwa, opiera się przede wszystkim na ustalonej istocie dydaktycznej i cechach tego procesu, które mają swoją specyfikę w okresie reform i kryzysy społeczne (T.K. Kovalenko, O.A. Ryabov, Yu.A. Tokareva, A.E. Fedorova i inni).

Model rozumiany jest jako taki reprezentowany mentalnie lub materialnie zrealizowany system, który wyświetlając lub odtwarzając przedmiot badań, jest w stanie go zastąpić, tak aby jego badanie dostarczyło nam nowych informacji o tym obiekcie. Podstawą antykryzysowego modelu zarządzania personelem jest rozwój potencjału zawodowego i osobistego pracowników poprzez technologie psychologiczne, różne formy, metody, zasady, kryteria, komponenty, funkcje i moduły edukacyjne.

Biorąc pod uwagę dotychczasowy dorobek w zakresie zarządzania antykryzysowego opartego na osobistej i zawodowej realizacji specjalisty, do chwili obecnej pojawiają się sprzeczności pomiędzy:

Liczne prace badawcze ujawniające problematykę aktywności zawodowej w warunkach kryzysowych i stresowych oraz wymogi jej realizacji, a niedostateczna reprezentatywność prac charakteryzujących ideę integralności osobistej i zawodowej gotowości do rozwiązywania problemów o podwyższonym poziomie złożoność;

Wielowymiarowość znajomości problematyki zarządzania antykryzysowego oraz fragmentaryczność opracowań badających stronę zawodową i osobistą specjalisty, psychologiczny aspekt jego realizacji w sytuacji kryzysowej;

Konieczność modelowania procesu zarządzania antykryzysowego z uwzględnieniem komponentu zawodowego i personalnego rozwoju specjalisty oraz fragmentaryzacja pomysłów na ukierunkowane modele rozwoju personelu w sytuacji kryzysowej.

Poszukiwanie sposobów rozwiązania tych sprzeczności zdeterminowało problem naszego badania, który teoretycznie polega na opracowaniu modelu antykryzysowego zarządzania personelem w sytuacji kryzysu społeczno-gospodarczego w oparciu o potencjał osobisty i zawodowy, z uwzględnieniem jego strukturalnej organizacji i treści, co zapewnia pomyślną realizację działań zawodowych.

Teoretyczną podstawą modelowania antykryzysowego zarządzania personelem w oparciu o potencjał zawodowy i osobisty są prace z zakresu modelowania naukowego (B.V. Biryukov, V.A. Venikov, Yu.A. Gastev, E.S. Geller, O.Ya. Gelman, A.I. Uemov, V.V. Chavchanidze, V.A. Shtof i inni), modelowanie w psychologii (P.K. Anokhin, N.A. Bernstein, V.P. Zinchenko, I.M. Kondakov, B.G. Meshcheryakov i inni).

Modelowanie jako metoda poznania naukowego opiera się na podobieństwie, w którym bada się nie sam obiekt, ale jego analog, jego substytut, a następnie wyniki uzyskane podczas badania modelu ekstrapoluje się na badany obiekt. Model można obiektywnie zbudować i wdrożyć tylko z uwzględnieniem misji, celów i strategii reagowania antykryzysowego, ponieważ w swej istocie jest idealnym wzorem specjalisty, który potrafi skutecznie działać w warunkach stresu i kryzysu zawodowego.

Aktualizacja modelu antykryzysowego zarządzania personelem będzie pełna, jeśli spełnionych zostanie szereg uwarunkowań zewnętrznych (stworzonych przez psychologa) i wewnętrznych (w zależności od specjalisty):

1. Podejście systemowe, które polega na obowiązkowym udziale w sytuacji kryzysowej wszystkich składowych potencjału zawodowego i osobistego. W wymiarze osobistym: poznawczym, emocjonalnym i behawioralnym. W zawodzie: motywacyjno-potrzebowym, wykonawczym i kontrolno-oceniającym.

2. Podejście facylitacyjne związane z adekwatną psychologiczną taktyką aktualizacji zasobów osobistych, ponieważ podejście to koncentruje się na stworzeniu warunków do indywidualnej i zbiorowej realizacji wszystkich składowych potencjału osobistego w sytuacji kryzysowej.

3. Odpowiedzialne podejście do procesu reagowania antykryzysowego. Model będzie skuteczny tylko wtedy, gdy sam profesjonalista będzie świadomy stopnia odpowiedzialności za podejmowane działania, będzie chciał podejmować wysiłki i starania o własny rozwój i poziom profesjonalizmu.

Analiza dotychczasowych osiągnięć w zakresie modelowania i wsparcia psychologicznego pozwoliła na sformułowanie szeregu jasnych wytycznych dotyczących teoretycznego modelowania zarządzania antykryzysowego:

1) na pierwszy plan wysuwa się poziom osobisty, tj. nie gotowy zestaw umiejętności i zdolności zawodowych, ale działania osobiste i organizacyjne, zdolność specjalisty do „rozwoju” poprzez rozwiązywanie złożonych problemów, umiejętność analizowania swoich cech osobistych, znajdowania warunków do rozwoju osobistego;

2) poziom zawodowy wiąże się z umiejętnością szybkiego tworzenia, „zaprojektowania” wyjścia z aktualnej sytuacji kryzysowej przy wykorzystaniu własnych kompetencji zawodowych. Wdrożenie poziomu zawodowego wiąże się z dostępnością nowej wiedzy i umiejętności zawodowych u specjalisty zgodnie z wymaganiami sytuacji rynkowej.

Uogólnienie przeprowadzonych badań pozwala stwierdzić, że proces reagowania antykryzysowego wymaga następującego zestawu cech osobistych i zawodowych oraz postępujących zmian strukturalnych osobowości:

1. Zmiana kierunku osobowości:

Poszerzenie kręgu zainteresowań i zmiana układu potrzeb;

Aktualizacja motywów osiągnięć;

Rosnąca potrzeba samorealizacji i samorozwoju.

2. Zwiększanie doświadczenia i zaawansowane szkolenie:

Zwiększenie kompetencji;

Rozwój i poszerzanie umiejętności i zdolności;

Opanowanie nowych algorytmów rozwiązywania problemów zawodowych;

Zwiększenie kreatywności działań.

3. Rozwój złożonych zdolności prywatnych.

4. Kształtowanie ważnych zawodowo cech determinowanych specyfiką działalności.

5. Rozwój cech osobistych i biznesowych.

6. Zwiększenie psychologicznej gotowości do aktywności zawodowej w warunkach stresu. Wiadomo, że aktywność człowieka jako świadoma forma różnorodnej aktywności behawioralnej determinowana jest nie tylko cechami zawodowymi podmiotu, ale także jego cechami osobowymi.

Ryż. 1. Model antykryzysowego zarządzania personelem w warunkach kryzysu społeczno-gospodarczego

Opierając się na zasadach podejścia systemowego i aktywnościowego w opracowaniu modelu, można wyróżnić elementy strukturalne, które umożliwiają jakościową ocenę zarówno treści, jak i charakteru psychologicznej gotowości personelu w zakresie osobistym i zawodowym odpowiedź. Tak więc osobista reakcja i gotowość do przeciwstawienia się procesom kryzysowym obejmuje: Komponent poznawczy – zawiera zasób wiedzy o sobie jako profesjonaliście, o światowych trendach w działaniach zawodowych, który pozwala wytrzymać i skutecznie przezwyciężyć różne, w tym stresujące sytuacje. Komponent poznawczy decyduje o efektywności działania zawodowego zarówno samodzielnie, jak iw zespole. W okresie przezwyciężania społecznego struktura komponentu poznawczego ulega zmianom wraz z gromadzeniem niezbędnej wiedzy, umiejętności i obejmuje reprezentację siebie w sytuacjach trudnych, wiedzę o sobie jako osobie, swoich mocnych i słabych stronach, swoich postawach, zdolności; komponent emocjonalny – świadomość oznak komfortu emocjonalnego, rozumienie oznak napięcia emocjonalnego, wewnętrzna gotowość do przeżywania określonych sytuacji zawodowych, umiejętność wczuwania się, współczucia, wyrażania i rozumienia emocji innych; behawioralny – praktyczność, niezależność, pewność siebie, pozwalająca na samodzielne podejmowanie decyzji, realizacja indywidualnych preferencji w wyborze strategii zachowania w problematycznych sytuacjach interakcji społecznych, kształtowanie określonych umiejętności pozwalających z powodzeniem realizować zadania zawodowe, umiejętność adekwatnego wyrażania się siebie w nieoczekiwanych sytuacjach, umiejętność kontrolowania i zarządzania swoimi reakcjami. Kształcenie zawodowe obejmuje: komponent motywacyjno-potrzebowy – wiodące determinanty aktywności zawodowej, chęć samorealizacji w sytuacji niestabilności, indywidualną aktywność, świadomość potrzeby samorozwoju; komponent wykonawczy - obecność ukształtowanych umiejętności związanych z działalnością zawodową, umiejętność ich zastosowania w praktyce; kontrola i ocena – świadomy stosunek do wyników swojego postępowania zawodowego, rozwój zawodowy, umiejętność oceny i dostosowania indywidualnych umiejętności osobistych i zawodowych, planowanie i osiąganie wyższego poziomu profesjonalizmu i kompetencji.

Problematyka modelowania procesu antykryzysowego, uwzględniającego potencjał zawodowy i osobisty kadry, to nowoczesne sformułowanie tradycyjnych dla psychologii pytań o kryteria psychologiczne, o relacje między osobistym a zawodowym.

Ryż. 2. Model potencjału zawodowego i personalnego regulacji antykryzysowej

Naszym zdaniem cechy osobowe stanowią ważny fundament sukcesu zawodowego specjalisty. Biorąc pod uwagę cechy zawodowe i osobiste, specyfikę ich działalności zawodowej, możemy powiedzieć, że pomyślne zachowanie specjalisty będzie zależeć od konsekwentnego osiągania potencjału zawodowego i osobistego wystarczającego do regulacji antystresowej.

Recenzenci:

Bannikova L.N., doktor nauk społecznych, profesor Wydziału Socjologii i Społecznych Technologii Zarządzania Uralskiego Uniwersytetu Federalnego imienia pierwszego prezydenta Rosji B.N. Jelcyn, Jekaterynburg;

Vasyagina N.N., doktor psychologii, profesor, kierownik Katedry Psychologii Wychowania, Uralski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny, Jekaterynburg;

Kozlova OA, doktor nauk ekonomicznych, profesor, kierownik Centrum Badań nad Dynamiką Społeczno-Ekonomiczną Instytutu Ekonomii Uralskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk w Jekaterynburgu.

Link bibliograficzny

Tokareva Yu.A., Kovalenko T.K. MODEL ANTYKRYZYSOWEGO ZARZĄDZANIA PERSONELEM PRZEDSIĘBIORSTWA W OKRESIE KRYZYSU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO // Badania Podstawowe. - 2015 r. - nr 8-3. – S.616-619;
URL: http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=38951 (data dostępu: 01.05.2020). Zwracamy uwagę na czasopisma wydawane przez wydawnictwo „Akademia Historii Naturalnej”

Diagnostyka upadłości to system ukierunkowanej analizy finansowej mającej na celu identyfikację parametrów kryzysu rozwoju przedsiębiorstwa, które generują zagrożenie jego upadłością w nadchodzącym okresie.

W zależności od celów i sposobów realizacji diagnostykę upadłości przedsiębiorstwa dzieli się na dwa główne systemy:

• 1) system ekspresowej diagnostyki upadłości;
• 2) system podstawowej diagnostyki upadłości.

System ekspresowej diagnostyki upadłości zapewnia wczesne wykrywanie oznak kryzysu w rozwoju przedsiębiorstwa i pozwala na podjęcie szybkich działań w celu ich neutralizacji. Jej działanie prewencyjne jest najbardziej widoczne na etapie lekkiego kryzysu finansowego przedsiębiorstwa.

Głównymi celami podstawowej diagnostyki upadłości są:

• - pogłębienie wyników oceny kryzysowych parametrów rozwoju finansowego przedsiębiorstwa, uzyskanych w procesie ekspresowej diagnostyki upadłości;
• - potwierdzenie uzyskanej wstępnej oceny skali kryzysu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa;
• - prognozowanie rozwoju poszczególnych czynników generujących zagrożenie upadłością przedsiębiorstwa i ich negatywnych skutków;
• - ocena i prognoza zdolności przedsiębiorstwa do neutralizacji zagrożenia upadłością ze względu na wewnętrzny potencjał finansowy.

Istnieją dwa główne podejścia do przewidywania bankructwa.

Pierwsza opiera się na danych finansowych i polega na działaniu niektórych współczynników: coraz bardziej znanego Z-factor Altmana (USA), współczynnika Tafflera (Wielka Brytania) i innych.

Drugi rozpoczyna się od danych o upadłych firmach i porównuje je z odpowiednimi danymi badanej firmy.

Na Zachodzie metoda E. Altmana, zaproponowana przez niego w 1968 r., jest szeroko stosowana do przewidywania prawdopodobieństwa bankructwa. - model wielodyskryminacyjny uwzględniający działanie pięciu najważniejszych czynników:

X 1 - wskaźnik płynności (kapitał obrotowy / aktywa ogółem);

X 2 - wskaźnik rentowności (zysk zatrzymany / aktywa ogółem);

X 3 - wskaźnik stabilności (dochód przed opodatkowaniem i odsetkami / aktywa ogółem);

X 4 - wskaźnik wypłacalności (wartość rynkowa akcji/wartość księgowa zobowiązań dłużnych);

X 5 - wskaźnik aktywności (wielkość sprzedaży / aktywa ogółem).

Model Altmana ma następującą postać:

Z = 1,2X 1 + 1,4X 2 + 3,3X 3 + 0,6X 4 + 0,999X 5

Wyniki licznych obliczeń z wykorzystaniem modelu Altmana wykazały, że uogólniony wskaźnik Z może przyjmować wartości od -14 do +22, podczas gdy przedsiębiorstwa, dla których Z > 2,99 mieszczą się w kategorii stabilnych finansowo, oraz przedsiębiorstwa, dla których Z< 1,81 - безусловно несостоятельных; интервал 1,81 - 2,99 составляет зону неопределенности.

Brytyjski naukowiec Taffler zaproponował czteroczynnikowy model predykcyjny gatunku (wzór 16):

Z = 0,53x1 + 0,13x2 + 0,18x3 + 0,16x4 (16)

gdzie x 1 – stosunek zysku ze sprzedaży do zobowiązań krótkoterminowych;

x 2 - stosunek aktywów obrotowych do kwoty zobowiązań;

x 3 - stosunek zobowiązań krótkoterminowych do wielkości aktywów;

x 4 - stosunek przychodów do wielkości aktywów.

Przy wartości Z większej niż 0,3 firma ma dobre długoterminowe perspektywy, przy wartości Z mniejszej niż 0,2 bankructwo jest bardziej niż prawdopodobne.

Istnieje również model przewidywania prawdopodobieństwa bankructwa, opracowany przez naukowców z Państwowej Akademii Ekonomicznej w Irkucku (wzór 17):

Z = 8,38 K 1 + K 2 + 0,54 K 3 + 0,63 K 4 (17)

gdzie K 1 - stosunek kapitału obrotowego do aktywów;

K 2 - stosunek zysku netto do kapitału własnego;

K 3 - stosunek wpływów ze sprzedaży do aktywów;

Do 4 - stosunek zysku netto do kosztów całkowitych.

Rosyjskie dyskryminacyjne modele prognozowania upadłości są reprezentowane przez dwuczynnikowy model M.A. Fedotova i pięcioczynnikowy model R.S. Saifulina, G.G. Kadykow.

Model szacowania prawdopodobieństwa bankructwa M.A. Fiedotowa bazuje na bieżącym wskaźniku płynności ( X 1 ) oraz udział środków pożyczonych w walucie bilansowej (X 2 ):

Z = -0,3877-1,0736 X 1 + 0,0579 X 2 .

Z ujemną wartością indeksu Z prawdopodobne jest, że spółka pozostanie wypłacalna.

Równanie RS Saifulina, G.G. Kadykowa wygląda jak:

Z = 2.x 1 +0,1X 2 +0,08X 3 +0,45X 4 +X 5 ,

gdzie x 1 - współczynnik zasilenia środkami własnymi (wartość normatywna X G >0,1);

X 2 - aktualny stosunek (X 2 >2);

X 3 - intensywność obrotu kapitału zaawansowanego, charakteryzująca wielkość sprzedaży na 1 rub. środki zainwestowane w działalność przedsiębiorstwa (x 3 > 2,5);

X 4 - wskaźnik zarządzania, liczony jako stosunek zysku ze sprzedaży do przychodów;

X 5 - zwrot z kapitału własnego (x 5 >0,2).

Przy pełnej zgodności wartości wskaźników finansowych z minimalnymi standardowymi poziomami indeks Z równa się 1. Kondycję finansową przedsiębiorstwa o liczbie ratingowej mniejszej niż 1 określa się jako niezadowalającą. Wadami takich modeli jest przecenianie roli czynników ilościowych, arbitralność wyboru systemu podstawowych wskaźników ilościowych, duża wrażliwość na zniekształcenia sprawozdań finansowych itp.

Do diagnozowania kondycji finansowej przedsiębiorstwa w systemie zarządzania antykryzysowego stosuje się różne metody krajowe i zagraniczne, z których każda ma określone cechy i wady. Różne metody przewidywania upadłości faktycznie przewidują różne rodzaje kryzysów. Wydaje się jednak, że żadna z metod nie może pretendować do miana uniwersalnej właśnie ze względu na „specjalizację” w jednym typie kryzysu. Właściwe wydaje się zatem prześledzenie dynamiki zmian uzyskanych wskaźników dla kilku z nich. Wybór konkretnych metod powinien być oczywiście podyktowany charakterystyką branży, w której działa przedsiębiorstwo. Co więcej, nawet same metody mogą i powinny podlegać dostosowaniu z uwzględnieniem specyfiki branż.

Tak więc na podstawie badań i analizy źródeł literackich można wyciągnąć następujące wnioski.

Zarządzanie antykryzysowe to proces stosowania form, metod i procedur mających na celu społeczno-ekonomiczną poprawę finansowej i gospodarczej działalności przedsiębiorstwa, stworzenie i rozwój warunków do przezwyciężenia kryzysu.

Jak każdy system społeczno-gospodarczy, przedsiębiorstwo dąży do zrównoważonego rozwoju. Jednak czynniki zewnętrzne i wewnętrzne zmuszają go do ciągłej adaptacji, dostosowywania się do nowych warunków i sytuacji. Kryzys w przedsiębiorstwie występuje wtedy, gdy istniejąca struktura biznesowa nie może dostosować się do zmienionych warunków funkcjonowania. W efekcie następuje dezorganizacja pracy istniejącego systemu, ale jednocześnie pojawiają się przesłanki dla nowego systemu.

W zarządzaniu antykryzysowym przedsiębiorstwem istotną rolę odgrywa diagnostyka kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Kondycja finansowa jest cechą działalności gospodarczej przedsiębiorstwa w otoczeniu zewnętrznym. Głównym zadaniem diagnozy kondycji finansowej przedsiębiorstwa jest określenie jakości kondycji finansowej przedsiębiorstwa, a także ustalenie przyczyn jej poprawy lub pogorszenia; ponadto co do zasady sporządzane są rekomendacje dotyczące wypłacalności i stabilności finansowej przedsiębiorstwa.

Do tej pory światowa praktyka wypracowała dość stabilne podejście do analizy sprawozdań finansowych przedsiębiorstw oraz formułowania wniosków i rekomendacji na podstawie wyników analizy. Metody stosowane w tym procesie można podzielić na cztery grupy: transformacyjne, jakościowe, współczynnikowe i całkowe.

Rentowność przedsiębiorstwa jest bezpośrednio związana z kondycją finansową. Jeśli wypłacalność przedsiębiorstwa zależy głównie od obrotu aktywami, to stabilność finansowa zależy od rentowności, ponieważ kapitał własny jest uzupełniany z zysków.

W warunkach narastającej konkurencji, niestabilności gospodarczej, malejącej wypłacalności ludności i podmiotów gospodarczych diagnostyka kondycji finansowej CJSC „XXX” ma szczególne znaczenie w celu wypracowania kierunków dalszego rozwoju organizacji. W ramach antykryzysowego zarządzania przedsiębiorstwem konieczne jest przeprowadzenie analizy finansowej, która będzie obejmowała: analizę kapitału obrotowego; ocena zapotrzebowania na zaawansowany kapitał; analiza zapotrzebowania na kapitał własny; analiza struktury kapitału; analiza zasadności polityki podziału i wykorzystania zysków; analiza wykonalności inwestycji; analiza ryzyka biznesowego i finansowego itp.

Muzłowa Wiktoria Andriejewna, Butrina Julia Władimirowna
1. Student studiów magisterskich na wydziale „Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania”
2. Kandydat nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Katedry Finansów, Krążenia Pieniądza i Kredytu
Uniwersytet Stanowy Uralu Południowego w Czelabińsku

Muzłowa Wiktoria Andriejewna
1. Magister wydziału „Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania”
Uniwersytet Stanowy Uralu Południowego w Czelabińsku
2. c.e.s., adiunkt katedry „Finanse, obieg pieniężny i kredyt”
Uniwersytet Stanowy Uralu Południowego w Czelabińsku

Adnotacja: We współczesnych warunkach niestabilności ekonomicznej sektora bankowego kwestia oceny stabilności finansowej banku nabiera szczególnego znaczenia. Wzrost ryzyka bankowego pogłębia problem utrzymania stabilności finansowej banku, czyniąc ten problem jednym z najistotniejszych teoretycznych i praktycznych aspektów współczesnej gospodarki. Istnieje zatem potrzeba stworzenia takiego modelu, za pomocą którego bank będzie mógł dokładnie ocenić swoją stabilność finansową.
W artykule opisano główne etapy tworzenia autorskiego modelu oceny stabilności finansowej banku na podstawie modelowania ekonomicznego i matematycznego.

abstrakcyjny: We współczesnych warunkach niestabilności ekonomicznej sektora bankowego kwestia oceny stabilności finansowej banku nabiera szczególnego znaczenia.Wzrost ryzyka bankowego pogłębia problem utrzymania stabilności finansowej banku, czyniąc ten problem jednym z najbardziej istotnych zagadnień teoretycznych i praktyczne aspekty współczesnej gospodarki.
W artykule opisano główne etapy tworzenia autorskiego modelu oceny stabilności finansowej banku na podstawie modelowania ekonomicznego i matematycznego.

Słowa kluczowe: stabilność finansowa banku, czynniki stabilności finansowej, korelacja, model regresji wielowymiarowej, równanie regresji, test t-Studenta, test Fishera, współliniowość.

słowa kluczowe: stabilność finansowa banku, czynniki stabilności finansowej, korelacja, model regresji wieloczynnikowej, równanie regresji, test t-Studenta, kryterium Fishera, współliniowość.

Obiektywna i rzetelna ocena stabilności finansowej banku jest nieodłącznym elementem zapewnienia jego konkurencyjności, zwiększenia potencjału współpracy biznesowej oraz oceny stopnia zabezpieczenia jego interesów gospodarczych. Dlatego banki potrzebują modelu, który pozwoli im w odpowiednim czasie dokonać dokładnej oceny stabilności finansowej.

Obecnie modelowanie jest skuteczną techniką rozumienia istoty badanych zjawisk. Ponieważ umożliwia uzyskanie jasnego obrazu badanego obiektu, umożliwiając ilościowy opis jego struktury wewnętrznej i relacji zewnętrznych, działając jako główne narzędzie analizy finansowej, a także jest aktywnie wykorzystywany w praktyce do przewidywania upadłości . Głównym zadaniem modelowania jest zbudowanie modelu na podstawie jego wstępnego zbadania i wyselekcjonowania istotnych cech, na podstawie których przeprowadzone zostanie modelowanie.

Opracowanie wieloczynnikowego modelu regresji do oceny stabilności finansowej zostanie przeprowadzone w pięciu etapach, których krótki opis przedstawiono w tabeli 1 poniżej.

Tabela 1

Etapy tworzenia modelu regresji wielowymiarowej

Etap	Krótki opis sceny
Pierwszym etapem jest wybór czynników.	Pierwszym etapem jest wybór czynników, które stanowiły podstawę analizy finansowej. Przy doborze czynników główny nacisk kładzie się na zdefiniowanie uniwersalnego kryterium całkowego lub wynikowego wskaźnika Y.
Drugim etapem jest doprowadzenie danych do wiarygodnej postaci.	Wszystkie wybrane czynniki wyrażono w procentach za pomocą przekształceń matematycznych. Ten etap badań pozwolił na określenie składu próbki spełniającego wymogi reprezentatywności, jednorodności i integralności.
Trzecim etapem jest opracowanie modelu regresji wielowymiarowej.	Głównym zadaniem jest określenie szeregu nadrzędnych wskaźników finansowych potrzebnych do dalszego wykorzystania w procesie budowy modelu. Jednym z obowiązkowych wymagań dla czynników jest brak interkorelacji (tj. Korelacji między zmiennymi objaśniającymi) i dokładnego funkcjonalnego związku między nimi. Uwzględnienie w modelu czynników o dużej interkorelacji może prowadzić do niepożądanych konsekwencji – układ równań normalnych może okazać się źle uwarunkowany i prowadzić do niestabilności i zawodności oszacowań współczynników regresji. Jeśli występuje wysoka korelacja między czynnikami, to niemożliwe jest określenie ich izolowanego wpływu na wskaźnik efektywności, a parametry równania regresji okazują się nieinterpretowalne. Następnie należy sprawdzić wszystkie czynniki pod kątem obecności wielowspółliniowość, gdy więcej niż dwa czynniki są połączone liniową zależnością, występuje zatem skumulowany wpływ czynników na siebie. W rezultacie zmienność pierwotnych danych nie jest już całkowicie niezależna i nie jest możliwa ocena wpływu każdego czynnika z osobna. W wyniku przekształceń doprowadzamy model do pożądanej postaci, po czym przeprowadzamy analizę regresji.

Ponieważ tradycyjnie ocena stabilności finansowej banku wiąże się z wykorzystaniem pewnego zestawu wskaźników, które pogrupowaliśmy w następujący sposób:

– współczynniki adekwatności kapitałowej ( X1);

– wskaźniki płynności ( x2);

– wskaźniki charakteryzujące jakość aktywów ( x3);

– wskaźniki rentowności ( X4);

– wskaźniki rentowności ( X5);

Obliczenie wynikowego wskaźnika ( Y) został utworzony przy użyciu wzoru:

Ponieważ jednak ocena niektórych wskaźników obejmuje szereg określonych współczynników, istnieje zatem potrzeba przeliczenia ich na jeden wskaźnik.

Na przykład ocena płynności odbywa się poprzez wypełnienie wskaźników płynności poprzez wyznaczenie współczynników, takich jak wskaźnik płynności natychmiastowej, płynności bieżącej i długoterminowej.

Za pomocą przekształceń matematycznych doprowadzamy model do potrzebnej nam postaci. Otrzymujemy zatem następujące dane przedstawione w tabeli 2.

Tabela 2

Główne wskaźniki stabilności finansowej banku.

	Wskaźniki	2015		2016 2016
		1 połowa	2 semestr	1 połowa	2 semestr
X1	Adekwatności kapitałowej, %	12,67	11,87	11,81	11,80
x2	Płynność, %	128,23	123,90	117,32	133,31
x3	Stopa wzrostu aktywów, %	93,34	113,13	97,07	99,16
X4	Stopa wzrostu zysku, %	56,48	163,57	97,10	164,18
X5	Rentowność, %	7,67	10,30	19,83	21,27
X6	Ocena ludzi	28,0	27,3	26,7	25,9

Portal informacyjny Banki.ru Analytics http://www.banki.ru/.

W efekcie otrzymaliśmy dane spełniające wymóg reprezentatywności, jednorodności i integralności, dzięki czemu możemy przystąpić do tworzenia modelu regresji wielowymiarowej.

Jednak przed przystąpieniem do analizy regresji konieczne jest sprawdzenie danych pod kątem współliniowości.

Wymóg braku współliniowości wynika z faktu, że jeśli istnieje ścisły związek między dwoma czynnikami spełniającymi trzy pierwsze wymagania, to nie ma potrzeby uwzględniania obu czynników w modelu, gdyż jeden można wyrazić poprzez inny. Ponadto nierozważne uwzględnienie powiązanych ze sobą czynników w jednym modelu wieloczynnikowym powoduje trudności obliczeniowe wynikające z faktu, że układ równań normalnych staje się nierozwiązywalny.

Sprawdzenie braku współliniowości zostało przeprowadzone za pomocą formuł MS Excel i nie wykazało współliniowości czynników.

Zatem po upewnieniu się, że zidentyfikowane przez nas dane są prawidłowe, możemy przystąpić do procesu tworzenia samego modelu oceny stabilności finansowej.

Zbudujemy model regresji wielokrotnej za pomocą analizy korelacyjno-regresyjnej.

Aby zidentyfikować zależność wskaźników, wykorzystamy możliwości MS Excel. Najprostsza postać zależności jest liniowa, czyli zależność postaci:

Należy ustalić, czy wszystkie zmienne muszą być uwzględnione w równaniu, czy też istnieją zmienne, które nie wpływają istotnie na wartość Y i nie jest wskazane uwzględnianie ich w równaniu (1).

Aby obliczyć skumulowany współczynnik korelacji, konieczne jest wyznaczenie sparowanych współczynników korelacji r 0 i między wszystkimi czynnikami x i uwzględnionymi w modelu a otrzymanym wskaźnikiem w oraz wszystkie współczynniki korelacji parami między czynnikami. Wszystkie współczynniki korelacji są zapisane w kwadratowej macierzy symetrycznej.

W wyniku przeprowadzonej korelacji wielokrotnej ujawniono następujące współczynniki korelacji:

Tabela 3

Współczynniki korelacji

Na podstawie danych uzyskanych w tabeli można stwierdzić, że związek czynników X1, X2, X3, X4, X5, X6 z czynnikiem Y istotne, zatem wszystkie czynniki są istotne.

Zatem równanie regresji przybrało postać:

W wyniku przetworzenia tego równania konieczne jest wykluczenie czynników nieistotnych za pomocą funkcji Pakiet analiz w MSExcel.Konieczne jest przeprowadzenie regresji, aż wszystkie czynniki będą istotne.

Wynik analizy regresji wielokrotnej wykazał dużą istotność równania regresji, opartego na wskaźniku R-kwadrat = 0,986601403

Rysunek 1. Statystyka regresji głównych wskaźników stabilności finansowej banku

Ostatecznie otrzymaliśmy następujące dane przedstawione w tabeli 2:

Tabela 2

Ocena adekwatności głównych wskaźników stabilności finansowej banku poprzez ich sukcesywne wyłączanie

Regresja 1
teoria	3,182446305
obliczono	2,409094938	niewystarczający
t obliczone X1	-1,449843444	niewystarczający
t obliczone X2	2,488840673	niewystarczający
t obliczone X3	0,022463051	niewystarczający
t obliczone X4	9,24292477	odpowiedni
t obliczone X5	11,58373036	odpowiedni
t obliczone X6	1,93536583	niewystarczający
Regresja 2
teoria	2,776445105
obliczono	1,740909057	niewystarczający
t obliczone X2	1,885216947	niewystarczający
t obliczone X3	0,69870852	niewystarczający
t obliczone X4	9,664627508	odpowiedni
t obliczone X5	10,20949772	odpowiedni
t obliczone X6	1,164203243	niewystarczający
Regresja 3
teoria	2,570581836
obliczono	3,668614396	odpowiedni
t obliczone X2	1,87762487	niewystarczający
t obliczone X4	11,51882755	odpowiedni
t obliczone X5	10,76263218	odpowiedni
t obliczone X6	1,055131849	niewystarczający
Regresja 4
teoria	2,446911851
obliczono	8,486455956	odpowiedni
t obliczone X2	1,556634214	niewystarczający
t obliczone X4	11,75762476	odpowiedni
t obliczone X5	11,81927966	odpowiedni
Regresja 5
teoria	2,364624252
obliczono	28,43433612	odpowiedni
t obliczone X4	11,27183451	odpowiedni
t obliczone X5	12,69145947	odpowiedni

W toku analizy korelacyjno-regresyjnej stwierdzono, że najistotniejszymi wskaźnikami są wskaźniki X4 oraz X5 Są to wskaźniki zysku i rentowności. Można zatem wyciągnąć następujący wniosek, że ujawniono koncepcję opracowania modelu regresyjnego do oceny stabilności finansowej banku, co umożliwiło uzyskanie modelu regresji wieloczynnikowej, spełniającego główne cechy charakteryzujące stabilność finansową banków i pozwala właściwie ocenić stabilność finansową dowolnego banku.

W rezultacie otrzymany model regresji charakteryzuje się:

– po pierwsze, wysoka jakość estymacji z punktu widzenia błędu standardowego estymacji terminu swobodnego, który wynosi 0,82%.

- po drugie, istotności i wiarygodności czynników z pozycji włączenia ich do modelu regresji, które charakteryzują się współczynnikiem determinacji R2 = 98,6% oraz F-testem Fishera, w analizie którego F oblicz. >F teorią, stąd równanie jest adekwatne.

Stabilność finansową banku będziemy więc oceniać w kolejności czynników istotnych, czyli w kolejności, w jakiej dany czynnik został wykluczony. Metodologię oceny stabilności finansowej przedstawia tabela 3.

Tabela 3

Opracowana metodologia oceny stabilności finansowej

Wskaźniki stabilności finansowej banku			Krótki opis wskaźników stabilności finansowej banku
	X5	Rentowność	Wskaźnik efektywności wykorzystania funduszy lub innych zasobów
	X4	Zysk	Jest to dodatni wynik finansowy działalności instytucji kredytowej za określony czas. Główny wskaźnik wydajności banku
	x2	Płynność	Możliwość szybkiej sprzedaży składnika aktywów przy minimalnych stratach pieniężnych związanych z szybkością sprzedaży
	X6	Ocena ludzi	Jest to niezależna ocena pracy banków, poziomu ich obsługi oraz jakości świadczonych usług. Powstaje wyłącznie na podstawie głosów i opinii użytkowników.
	x3	Aktywa	Różne obiekty, w których umieszcza własne i pożyczone zasoby
	X1	adekwatności kapitałowej	Główny standard, którego muszą przestrzegać wszystkie organizacje kredytowe. To jeden z najważniejszych wskaźników wiarygodności banku. Charakteryzuje zdolność banku do zrekompensowania ewentualnych strat finansowych na własny koszt, bez szkody dla swoich klientów.

Opracowana metodologia oceny stabilności finansowej pozwoli określić, na ile stabilny jest bank, gdyż na podstawie tych wskaźników obliczany jest całkowy współczynnik kondycji finansowej banku, według którego dokonywana będzie ocena.

Obliczenia współczynnika całkowego dokonuje się według wzoru:

Tabela 4

Charakterystyka kondycji finansowej banku w zależności od wartości wskaźnika całkowego

Wartość wskaźnika całkowania (U)	Charakterystyka kondycji finansowej banku
0-15	Nietrwały: Niepłynny bilans, czyli niezadowalająca struktura aktywów i pasywów; ujemny wynik finansowy; niezgodność z przepisami; ujemna dynamika wskaźników sprawozdawczości finansowej i inne
15-30	Z oznakami kłopotów: Krótkoterminowe odchylenie od standardów, niskie marże; przejściowa dodatnia dynamika wskaźników finansowych
30-60	Relatywnie stabilny: równowaga płynna; dodatni wynik finansowy; zgodność z przepisami; względnie stabilna baza surowcowa; istnieje pozytywna tendencja wskaźników finansowych
60-100	Zrównoważony: Optymalna struktura aktywów i pasywów; wysokie marże zysku; zgodność z przepisami; dodatni wynik finansowy; stabilna baza surowcowa

Jak widać z tabeli 4, współczynnik całkowy przyjmuje wartości od 0-100, im większa jego wartość, tym lepsza kondycja finansowa banku.

0-15 a tym samym kondycję finansową banku nietrwały.

Jeżeli wartość wskaźnika integralnego mieści się w przedziale od 15-30 , dlatego w sytuacji finansowej banku są oznaki problemu.

Jeżeli wartość wskaźnika integralnego mieści się w przedziale od 30-60 relatywnie stabilny.

Jeżeli wartość wskaźnika integralnego jest większa niż 60 , zatem sytuacja finansowa banku jest zrównoważony.

Zatem spadek wartości wskaźnika całkowego będzie oznaczał pogorszenie sytuacji finansowej banku i odwrotnie. W wyniku uzyskanych danych będzie można w łatwy sposób określić swoją sytuację finansową, a jeśli okaże się ona niestabilna, przeprowadzić w czasie bardziej szczegółową analizę, aby zidentyfikować przyczyny niestabilności finansowej.

Spis bibliograficzny

1. Analiza banków / Portal analityków bankowych [Zasoby elektroniczne]. – Tryb dostępu: http://analizbankov.ru/index.php
2. Analityka portalu informacyjnego Banki.ru [Zasoby elektroniczne]. – Tryb dostępu: http://www.banki.ru/
3. Bobyl V. Metodologia stosowania wskaźników systemu zarządzania ryzykiem / V Bobyl // Biuletyn Bankowy 2014 [Zasób elektroniczny]. – Tryb dostępu: https://www.nbrb.by/bv/articles/9999.pdf
4. Voloshchuk LA, Tkachev S.I., Monina O.Yu. Poradnik edukacyjno-praktyczny / Statystyka // Saratów 2016 - s. 140 - 153.
5. Evseeva, A.V. Stabilność finansowa banku, metody jej oceny i sposoby poprawy [Tekst] / A.V. Evseeva, NA Ponomareva // Nauka, edukacja, społeczeństwo: trendy i perspektywy rozwoju: materiały III stażu. naukowo-praktyczny. konf. (Czeboksary, 11.12.2016) / redakcja: O. N. Szirokow [i inni]. - Czeboksary: ​​​​CNS Interactive Plus, 2016. - s. 166–169.
6. Soroka Ya.A. Koncepcja opracowania modelu regresji do analizy i prognozowania kondycji finansowej przedsiębiorstw przemysłowych / Ya.A. Soroka // Matematyczne i instrumentalne metody ekonomii (47) UEKS, 11/2012 [Zasób elektroniczny] . – Tryb dostępu: http://uecs.ru/uecs47-472012/item/1663-2012-11

Wyślij swoją dobrą pracę w bazie wiedzy jest prosta. Skorzystaj z poniższego formularza

Studenci, doktoranci, młodzi naukowcy, którzy korzystają z bazy wiedzy w swoich studiach i pracy, będą Wam bardzo wdzięczni.

Wysłany dnia http://www.allbest.ru/

Wysłany dnia http://www.allbest.ru/

abstrakcyjny

prace dyplomowe

Modele rozmytew zadaniach zarządzania antykryzysowego

Specjalność 08.00.13

„Matematyczne i instrumentalne metody ekonomii”

Kandydat nauk ekonomicznych

Suworow Michaił Konstantinowicz

Iwanowo 2007

Prace przeprowadzono na Uniwersytecie Państwowym we Włodzimierzu.

Opiekun naukowy Kandydat nauk technicznych, profesor nadzwyczajny

Czernow Władimir Georgiewicz

Oficjalni przeciwnicy Doktor nauk ekonomicznych, prof

Ilczenko Angelina Nikołajewna

Kandydat nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny

Stojanowa Tatiana Aleksandrowna

Wiodąca organizacja oddział Vladimir

Rosyjska Akademia Administracji Publicznej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej

Obrona odbędzie się 07 kwietnia 2007 r. o godzinie ____ na posiedzeniu Rady ds. Rozpraw D 212.063.04 na Iwanowskim Państwowym Uniwersytecie Technologii Chemicznej (153460, Iwanowo, pr. F. Engels, 7, G 101).

Rozprawa znajduje się w bibliotece Państwowego Uniwersytetu Technologii Chemicznej w Iwanowie.

Sekretarz naukowy

rada doktorska E. Dubowa

prognozowanie zarządzania kryzysowego

ogólny opis pracy

Trafność tematu badań. Współczesna rzeczywistość gospodarcza zmusza liderów biznesu do nieustannego podejmowania decyzji w obliczu niepewności. Niepewność staje się poważną barierą na drodze do efektywnego rynku, prowadząc do znacznych nakładów pracy, pieniędzy, czasu i energii oraz nieoptymalnej dystrybucji dóbr i zasobów. W warunkach niestabilności finansowej i politycznej działalność gospodarcza obarczona jest różnymi sytuacjami kryzysowymi, których skutkiem może być niewypłacalność lub upadłość.

Postępowanie upadłościowe, samo określenie „upadłe przedsiębiorstwo” w percepcji większości ludzi kojarzy się ze zniszczeniem. Ogłoszenie niewypłacalności przedsiębiorstwa oznacza ogłoszenie jego upadłości jako fakt dokonany i wyklucza inną drogę niż likwidacja.

Jednak ten obraz to już prawie koniec procesu upadłościowego, który w tym momencie często trwa kilka miesięcy. Ale to nie jest obowiązkowe zakończenie. Przez cały czas rozpatrywania sprawy upadłościowej przed sądem polubownym prawo daje spółce możliwość przerwania tego procesu i wybrania innej drogi, jeśli jest nadzieja na uratowanie firmy. W praktyce dzieje się tak z co szóstym przedsiębiorstwem i dla nich uruchamiany jest własny plan ratunkowy. Ten plan ratunkowy opiera się na możliwości zastosowania różnych procedur restrukturyzacyjnych przewidzianych w obowiązujących przepisach.

Jest więc oczywiste, że istnieje szereg procedur naprawczych stosowanych w przypadku niewypłacalności. Istnieje jednak również szereg powiązanych zagadnień związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw. Procedury restrukturyzacyjne to walka o ratowanie życia przedsiębiorstwa znajdującego się na skraju bankructwa. Niestety trzeba przyznać, że ogromny potencjał tkwiący w procedurach restrukturyzacyjnych nie został jeszcze w pełni wykorzystany w praktyce.

Tylko zastosowanie zestawu metod z różnych sektorów gospodarki może dziś dać niezbędny efekt ekonomiczny i wydobyć przedsiębiorstwa kryzysowe ze stanu, w jakim się znajdują.

Ogólnym problemom zarządzania poświęcone są prace takich rosyjskich i zagranicznych naukowców, jak Ackoff R., Ansoff I., Balabanov I., Drucker P., Ilyenkova S., Utkin E. i wielu innych.

Szczególną uwagę należy zwrócić na zarządzanie antykryzysowe. Prace Aleksandrowa G., Andriejewa C., Iwanowa G., Panaguszyna W., Gryaznowej A., Korotkowa E., Blyakhmana L. i wielu innych poświęcone są rozwiązywaniu problemów pojawiających się w jego ramach.

Niewiele jest jednak prac poświęconych wykorzystaniu narzędzi matematycznych, instrumentalnych i technologii informacyjnych w zakresie zarządzania antykryzysowego. Niektóre publikacje skupiają się na kryzysie jako takim, inne traktują problemy głównie opisowo, bez algorytmów i obliczeń.

Dlatego istnieje potrzeba zwrócenia uwagi na rozwój takich metod i modeli, które mogłyby zapewnić podejmowanie skuteczniejszych decyzji antykryzysowych.

Określanie zachowania się systemów ekonomicznych w czasie staje się coraz bardziej popularne. Prognozowanie rozwoju wymaga zdolności przewidywania konsekwencji działań i tworzenia planów, które są z natury „zapobiegawcze”, a nie „naprawcze”. Ponadto wymagana jest umiejętność analizowania sytuacji, których nie da się dokładnie przewidzieć.

Problemy decyzyjne w skomplikowanych warunkach zajmują obecnie szczególne miejsce w informatyce. Metody matematyczne stały się szeroko stosowane do opisywania i analizowania złożonych systemów ekonomicznych, społecznych i innych. Teoria optymalizacji stworzyła zestaw metod, które pomagają podczas korzystania z komputera skutecznie podejmować decyzje przy znanych i ustalonych parametrach. Pewne sukcesy są w przypadku, gdy parametrami są zmienne losowe o znanych prawach rozkładu.

Jednak główne trudności pojawiają się, gdy parametry sytuacji okazują się niepewne, a jednocześnie silnie wpływają na wyniki rozwiązania.

Ze względu na to, że przy budowie modeli formalnych najczęściej stosuje się metody deterministyczne, wprowadzają one tym samym pewność w sytuacje, w których ona faktycznie nie istnieje. Niedokładność ustawienia niektórych parametrów w obliczeniach praktycznie nie jest brana pod uwagę lub, biorąc pod uwagę pewne założenia i założenia, nieznane wartości parametrów są zastępowane wartościami średnimi.

Sytuacje takie mogą powstać zarówno w wyniku niedostatecznej znajomości obiektów, jak iz powodu udziału w zarządzaniu osobą lub grupą osób. Cechą takich systemów jest to, że znaczna część informacji niezbędnych do ich opisu matematycznego istnieje w postaci pomysłów lub życzeń ekspertów. Ale w języku tradycyjnej matematyki nie ma obiektów, za pomocą których można by operować rozmytymi reprezentacjami ekspertów o akceptowalnym poziomie rygoru.

Konwencjonalne ilościowe metody analizy systemów są z natury mało przydatne i nie są skuteczne w przypadku takich systemów. Decyduje o tym tzw. zasada niekompatybilności: im bardziej złożony system, tym mniej jesteśmy w stanie podać trafnych i jednocześnie praktycznych ocen jego zachowania. W przypadku systemów, których złożoność przekracza pewien poziom progowy, dokładność i praktyczność prawie się wykluczają. W tym sensie dokładna analiza ilościowa w rzeczywistych systemach ekonomicznych, społecznych i innych związanych z udziałem człowieka nie zapewnia wymaganego poziomu trafności.

Inne podejście opiera się na założeniu, że elementami ludzkiego myślenia nie są liczby, ale elementy pewnych zbiorów rozmytych lub klas obiektów, dla których przejście od „przynależności do klasy” do „nieprzynależności” nie jest gwałtowne, ale ciągłe . Tradycyjne metody są niewystarczająco odpowiednie do analizy takich systemów właśnie dlatego, że nie są w stanie uchwycić niejasności ludzkiego myślenia i zachowania. Stwierdzenie to sugeruje, że dla modeli procesów sterowania rozmyte metody matematyczne byłyby bardziej odpowiednie niż klasyczne.

Teoria zbiorów rozmytych (rozmytych) została po raz pierwszy zaproponowana przez amerykańskiego matematyka Lotfiego Zadeha w 1965 roku i miała na celu przezwyciężenie trudności związanych z reprezentacją niedokładnych pojęć, analizą i modelowaniem systemów, w których uczestniczy dana osoba.

Podejście oparte na teorii zbiorów rozmytych jest w istocie alternatywą dla ogólnie przyjętych ilościowych metod analizy systemów. Ma trzy główne cechy wyróżniające:

1. Zamiast lub oprócz zmiennych numerycznych stosuje się wartości rozmyte i tak zwane zmienne „językowe”.

2. Proste relacje między zmiennymi są opisywane za pomocą zdań rozmytych.

3. Złożone relacje opisują algorytmy rozmyte.

Podejście to dostarcza przybliżonych, ale jednocześnie skutecznych sposobów opisu zachowania systemów, które są tak złożone i słabo zdefiniowane, że nie poddają się precyzyjnej analizie matematycznej. Przed pracami L. Zadeha taka informacja jakościowa była w rzeczywistości po prostu gubiona – nie było jasne, jak ją wykorzystać w formalnych schematach analizy alternatyw.

Podstawy teoretyczne tego podejścia są dość precyzyjne i rygorystyczne w sensie matematycznym i same w sobie nie są źródłem niepewności. W każdym konkretnym przypadku stopień dokładności rozwiązania można dopasować do wymagań problemu i dokładności dostępnych danych. Ta elastyczność jest jedną z ważnych cech rozważanej metody.

Cechą zarządzania antykryzysowego jest to, że decyzje muszą być podejmowane w oparciu o niewystarczające, niedokładne i często zniekształcone informacje. Uniemożliwia to stosowanie modeli deterministycznych i nie ma warunków koniecznych do poprawnego zastosowania modeli probabilistycznych, ponieważ sytuacje kryzysowe są wyjątkowe i raczej trudno znaleźć analogi. W rezultacie prawdziwe będzie stwierdzenie: w problemach zarządzania antykryzysowego zastosowanie logiki rozmytej daje wyniki bardziej miarodajne niż wyniki uzyskiwane tradycyjnymi metodami statystycznymi (probabilistycznymi).

Cel i zadania badania. Celem pracy jest opracowanie i przetestowanie modeli matematycznych ułatwiających podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania antykryzysowego.

Postawiony w pracy cel wymagał rozwiązania następujących zadań:

Podsumować doświadczenia krajowe i zagraniczne w stosowaniu metod teorii zarządzania antykryzysowego do zapobiegania i wyjścia przedsiębiorstwa z kryzysu;

Przeprowadzić analizę porównawczą istniejących metod lokalizacji zjawisk kryzysowych, zidentyfikować i ocenić skuteczność oraz ograniczenia klasycznych i nieklasycznych (nowoczesnych) matematycznych metod przewidywania i przezwyciężania sytuacji kryzysowych;

Analizować możliwości wykorzystania systemów wspomagania decyzji w zakresie zarządzania antykryzysowego;

określić główne problemy w realizacji antykryzysowych programów zarządzania przedsiębiorstwem;

Udowodnić potrzebę stosowania DSS opartych na twierdzeniach rozmytych z zakresu zarządzania antykryzysowego, jako najbardziej niepewnego obszaru teorii zarządzania;

Opracowanie algorytmu przewidywania wystąpienia stanu kryzysowego przedsiębiorstwa w oparciu o soft computing;

Opracowanie modeli podejmowania decyzji w celu wyprowadzenia przedsiębiorstwa ze stanu kryzysowego w warunkach niepewności.

Przedmiot i przedmiot badań. Przedmiotem opracowania jest przedsiębiorstwo w sytuacji kryzysowej.

Przedmiotem badań są procesy zachodzące w warunkach rozwijającego się kryzysu.

Wybór przedmiotu i przedmiotu badań wynika z faktu, że obecnie, w obecnych warunkach gospodarki narodowej, wiele przedsiębiorstw jest zagrożonych upadłością i popadnięciem w kryzys, niezależnie od branży i wielkości przedsiębiorstwa samo.

Teoretyczne i metodologiczne podstawy badań. Podstawę teoretyczną i metodologiczną pracy doktorskiej stanowiły prace autorów z zakresu nauk ekonomicznych i matematycznych, statystyki, teorii zarządzania.

W pracy wykorzystano materiały z literatury ekonomicznej, statystycznej i matematycznej, materiały tematyczne czasopism, a także materiały uzyskane w toku pracy praktycznej autora.

Naukowa nowość badań. W odniesieniu do analizy stanu przedsiębiorstwa pod kątem wystąpienia sytuacji kryzysowej zidentyfikowano i potwierdzono naukowo zalety wykorzystania aparatu logiki rozmytej do analizy procesów i podejmowania decyzji w toku zarządzania antykryzysowego.

Jako narzędzie przewidywania wystąpienia negatywnych zjawisk zaproponowano technikę rozpoznawania możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w przedsiębiorstwie opartą na warunkowych regułach rozmytych.

Opracowano algorytm oceny perspektyw innowacyjnego produktu, który wykorzystuje warunkowe stwierdzenia rozmyte o wartościach predykcyjnych czynników.

Zaproponowano technikę oceny potencjału kadrowego przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysowej z wykorzystaniem metodologii zbiorów rozmytych.

Opracowano zintegrowane podejście do analizy i oceny ryzyka finansowego w realizacji działań antykryzysowych, wykorzystując metodę oceny ryzyka na etapie projektu, opartą na splocie hipotez rozmytych.

Praktyczne znaczenie badania. Pojawienie się tej pracy było spowodowane potrzebą opracowania rozmytych metod analizy stanu przedsiębiorstwa oraz modeli wspomagania decyzji dla realizacji działań antykryzysowych.

Za pomocą metod opracowanych w niniejszym opracowaniu przedsiębiorstwa znajdujące się w stanie kryzysowym lub przedkryzysowym otrzymują możliwość systematycznego stosowania metodyki monitorowania i oceny swojej działalności, a także zestawu metod stosowanych w przypadku wykrycia oznak kryzys wewnętrzny.

Metody analizy i przewidywania negatywnych zjawisk w przedsiębiorstwie, a także systemy wspomagania decyzji z zakresu zarządzania antykryzysowego mogą być wykorzystywane w obszarze zarządzania antykryzysowego przez odpowiednich specjalistów do eliminowania ewentualnych błędów w warunkach dużej niepewności sytuacja; uzyskany w tej pracy dorobek metodyczny może być wykorzystany w procesie edukacyjnym, przy nauczaniu dyscyplin związanych z zarządzaniem antykryzysowym, zbiorami rozmytymi w zarządzaniu oraz problemami decyzyjnymi.

Zatwierdzenie wyników badań. Główne postanowienia i wnioski z badań rozprawy znalazły odzwierciedlenie w sześciu artykułach naukowych o łącznej objętości 4,1 p.p., w tym wkład wnioskodawcy 2,8 p.p.

Struktura badań. Rozprawa składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia oraz spisu piśmiennictwa.

Główna treść pracy

we wstępie zasadność tematu badawczego, cele i zadania, przedmiot i przedmiot badań, nowość naukowa, znaczenie praktyczne są uzasadnione, podano metodologiczną i teoretyczną podstawę badań.

W pierwszym rozdziale- "Współczesne problemy zarządzania niewypłacalnymi przedsiębiorstwami" - omawiane są różne poglądy różnych autorów na koncepcję "antykryzysowego zarządzania przedsiębiorstwem"; główne przyczyny sytuacji kryzysowej w przedsiębiorstwie; etapy kryzysu. Omówiono metodykę zarządzania niewypłacalnymi przedsiębiorstwami.

Analiza różnych punktów widzenia krajowych autorów na koncepcję antykryzysowego zarządzania przedsiębiorstwem pozwala mówić o podobieństwie w ich podejściu do koncepcji zarządzania antykryzysowego, jako zespołu powiązanych ze sobą mierników od wczesnej diagnozy kryzysu do działań zmierzających do jego przezwyciężenia. Omówiono podstawowe zasady, na których opiera się system zarządzania antykryzysowego i które odróżniają zarządzanie antykryzysowe od zwykłego: możliwość wystąpienia kryzysu należy zdiagnozować na jak najwcześniejszym etapie, aby wykorzystać możliwości jego neutralizacji w sposób terminowo; w kontekście rozwijającego się kryzysu konieczna jest pilna reakcja na zjawiska kryzysowe; system mechanizmów neutralizacji zagrożenia upadłością wiąże się z kosztami lub stratami finansowymi, a jednocześnie poziom tych kosztów i strat musi być adekwatny do stopnia zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa – w przeciwnym razie oczekiwany efekt nie zostanie osiągnięty lub przedsięwzięcie poniesie nieracjonalnie wysokie koszty; w walce z zagrożeniem bankructwem przedsiębiorstwo powinno opierać się wyłącznie na wewnętrznych możliwościach finansowych, tj. konieczne jest pełne wykorzystanie wewnętrznego potencjału wyjścia przedsiębiorstwa ze stanu kryzysowego.

Pomimo różnorodności zewnętrznych i wewnętrznych przyczyn powstania sytuacji kryzysowej w przedsiębiorstwie zidentyfikowano czynniki, które mają największy wpływ na stan przedsiębiorstwa. Są to zarządcze: brak strategii w działalności przedsiębiorstwa i koncentracja na wynikach krótkookresowych ze szkodą dla średnio- i długookresowych; niskie kwalifikacje i brak doświadczenia menedżerów; niski poziom odpowiedzialności menedżerów firmy przed właścicielami za konsekwencje podjętych decyzji.

W wyniku badania obszaru tematycznego wskazano cechy kwalifikujące główne etapy kryzysu. Pierwsza faza zjawisk kryzysowych charakteryzuje się spadkiem rentowności i wielkości uzyskiwanych zysków w przypadku stabilnych (tj. utrwalonych w odpowiednio długim czasie, np. kilku okresów sprawozdawczych) tendencji pogarszania się sytuacji finansowej przedsiębiorstwa . Znakiem rozpoznawczym drugiego etapu kryzysu jest niewystarczająca efektywność bieżącej działalności produkcyjnej – rentowność (rentowność) kapitału i rentowność wszystkich operacji na zysku po opodatkowaniu ma niewielką wartość dodatnią lub ujemną, co prowadzi do niedostatecznego poziomu samofinansowania przedsiębiorstwa i wymaga zaangażowania dodatkowych źródeł pożyczkowych. W trzecim etapie kryzysu główną cechą kwalifikującą jest niewypłacalność.

W drugim rozdziale- „Charakterystyka istniejących metod zarządzania antykryzysowego i przejście do opisów rozmyto-wielokrotnych” – przeprowadzono analizę porównawczą najczęściej stosowanych metod diagnozowania, analizy i prognozowania kondycji finansowej przedsiębiorstwa wraz z uzasadnieniem z myślą o możliwości wykorzystania soft computingu w modelowaniu zarządzania antykryzysowego.

W toku badania tradycyjnych podejść do prognozowania kondycji finansowej przedsiębiorstw: metod ocen eksperckich, metod przetwarzania zbiorów czasoprzestrzennych oraz metod sytuacyjnych zidentyfikowano mankamenty każdego z nich. Wadą ekspertyz jest to, że zawierają element subiektywny i możliwość błędnej oceny. Metody przetwarzania zbiorów czasoprzestrzennych implikują, że przewidywany proces losowy jest stacjonarny, tj. w każdym odcinku czasowym tego procesu występuje zmienna losowa, której rozkład prawdopodobieństwa zawiera stałe, niezmienne w czasie parametry (w praktyce czynniki zewnętrzne i wewnętrzne stale mają silny wpływ na działalność przedsiębiorstwa, co nie pozwalają uznać parametry środowiska za stałe i niezmienne w czasie). Ze względu na fakt, że czynnik niepewności ma ogromny wpływ w teorii zarządzania antykryzysowego, stosowanie metod analizy sytuacyjnej, gdzie ma generować probabilistyczne scenariusze gospodarcze często z wykorzystaniem drzewa decyzyjnego, może stać się nieracjonalne.

Klasyfikacja wskaźników ekonomicznych stosowanych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstw (płynność, stabilność finansowa, działalność gospodarcza, rentowność, pozycja na rynku papierów wartościowych), w tym złożone współczynniki charakteryzujące sytuację podmiotu gospodarczego jako całości – wskaźnik Walla , model Altmana, Lisa, Chesser, podejście jakościowe Argentiego. Oczywiste jest, że podejścia te nie są odporne na zmienność danych wyjściowych, jakie obserwuje się w firmach o różnej specyfice organizacyjnej i technicznej, z własnymi unikalnymi niszami rynkowymi, strategiami i celami, fazami cyklu życia itp., co z pewnością jest główną brak tak złożonych wskaźników.

Ze względu na to, że w toku analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa, jak również w procesie podejmowania decyzji o jego uzdrowieniu, analitycy spotykają się z niepewnością rzeczywistego systemu, który nie pozwala im na podjęcie optymalnej decyzji , wskazane jest stosowanie miękkich obliczeń w modelowaniu zarządzania antykryzysowego.

Przeprowadzona w poprzednich rozdziałach analiza zadań z zakresu zarządzania antykryzysowego pozwoliła zidentyfikować szereg zadań, w których zastosowanie aparatu zbiorów rozmytych jest najwłaściwsze, gdyż w tym przypadku możliwe jest uzyskanie nowych wyników które zwiększają skuteczność i trafność rozwiązań antykryzysowych.

W trzecim rozdziale- „Rozmyto-wielokrotne modele zarządzania antykryzysowego przedsiębiorstwem” – proponuje się rozwiązanie następujących problemów z zakresu zarządzania antykryzysowego:

1) rozpoznanie możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej;

2) ocena perspektyw innowacyjnego produktu;

3) ocena zasobów ludzkich;

4) ocena ryzyka finansowego w realizacji działań antykryzysowych.

Znana technika rozpoznawania sytuacji kryzysowych, opracowana przez ekonomistę G.V. Sawickaja. Polega ona na konstrukcji klas przedsiębiorstw o ​​różnych wskaźnikach finansowych (tab. 1).

Tabela 1. Pogrupowanie wskaźników według kryteriów oceny kondycji finansowej

Indeks	Granice klas według kryteriów
Bezwzględny wskaźnik płynności Ka	0,25 i więcej -					Mniej niż 0,05 -
Wskaźnik płynności szybkiej Kkl	1.0 i nowsze -					Mniej niż 0,5 -
Wskaźnik płynności natychmiastowej Ktl	2.0 i nowsze -					Mniej niż 1,0 -
Wskaźnik niezależności finansowej K1	0,6 i więcej -	0,59-0,54 - 15-12	0,53-0,43 - 11,4-7,4	0,42-0,41 - 6,6-1,8		Mniej niż 0,4 -
Współczynnik bezpieczeństwa własnego. obrót silnika. środki Kossa	0,5 i więcej -					Mniej niż 0,1 -
Współczynnik kapitału własnego K4	1.0 i nowsze -					Mniej niż 0,5 -
Minimalna wartość graniczna

Przyporządkowanie przedsiębiorstwa kryzysowego do określonej klasy odbywa się na podstawie sumy punktów przyznanych za poprzedni i bieżący okres. W przypadku złożonego systemu, jakim jest nowoczesne przedsiębiorstwo, genetyczny transfer przeszłości do przyszłości nie może dać wiarygodnych wyników. Interesująca jest możliwość przewidywania przyszłego stanu przedsiębiorstwa na podstawie ocen eksperckich, bez czekania na dokumentację sprawozdawczą. Ponieważ niepewność jest zasadniczo nieodłącznym elementem ocen eksperckich, która nie podlega aksjomatyce probabilistycznej, do przetwarzania opinii eksperckich stosuje się obliczenia miękkie, a same ekspertyzy przedstawiane są w postaci liczb rozmytych. Aby ocenić możliwą sytuację w przedsiębiorstwie na koniec okresu sprawozdawczego, ekspert musi ocenić, jakie będą w wartościach bezwzględnych następujące wskaźniki (odpowiednio są one składowymi wskaźników podanych w tabeli 1): A1 - najbardziej płynne aktywa; A2 - szybko osiągalne aktywa; A3 - wolno poruszające się aktywa; P1 – najpilniejsze zobowiązania; P2 - zobowiązania krótkoterminowe; Сс - źródła środków własnych; B - waluta bilansowa; UE - własny kapitał obrotowy; Jem - koszt zapasów; Ep - środki pieniężne, krótkoterminowe inwestycje finansowe, należności i inne aktywa obrotowe.

Załóżmy, że ekspert wskazał możliwy poziom wskaźnika A1 na poziomie około 13 000 rubli, ograniczając dopuszczalne granice zmian [A1 - A1/5] i [A1 + A1/5]. Pozwala to interpretować odpowiedź eksperta nie jako liczbę punktową, ale jako liczbę rozmytą, na przykład, jak pokazano na ryc. 1. Istnieją inne opcje preferowane przez eksperta.

Ryż. 1. Reprezentacja oceny eksperta A1 za pomocą liczby rozmytej

Wskaźnik A2, jeden ze składników zawiera należności krótkoterminowe, dlatego w pracy poświęca się mu szczególną uwagę, ponieważ dla przedsiębiorstwa może mieć duże znaczenie analiza wypłacalności dłużników w celu przewidzenia, jakie środki mogą zwrócić do badanego przedsiębiorstwa w niedalekiej przyszłości, ponieważ przedsiębiorstwo kryzysowe, jak żadne inne, potrzebuje zwrotu kosztów. Tworzenie pozostałych wskaźników odbywa się również za pomocą ekspertyz. Odpowiednie funkcje przynależności określa się analogicznie do parametru A1. Mając prognozowane wartości wszystkich wskaźników niezbędnych do obliczeń, z uwzględnieniem inflacji, obliczane są współczynniki rozmyte (Tabela 1) według znanych wzorów. W celu właściwej oceny każdego współczynnika zestawiono dystrybuanty współczynników względem wyników zgodnie z Tabelą 1, po czym wartość danego współczynnika rzutuje się na odpowiednią dystrybuantę, w wyniku czego liczba punktów za uzyskuje się każdy współczynnik. Integralny wskaźnik ostatecznej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa oblicza się sumując otrzymane punkty.

Takie podejście umożliwia uzyskanie estymatora scenariusza, który przedstawia najgorszy, najlepszy, a także najbardziej oczekiwany wynik. na ryc. 2 pokazuje konkretny przykład realizacji tego podejścia.

Ryż. 2. Funkcje przynależności klas

Rzutując wynik końcowy na funkcje przynależności do klasy, otrzymujemy następujący wniosek. Przedsiębiorstwo należy do pierwszej klasy o wartości logicznej 0,19; do drugiej klasy z wartością logiczną 0,8. Wynik ten pozwala rozwiązać problem nawet w tych przypadkach, gdy przedsiębiorstwa nie można jednoznacznie skorelować z żadną z klas.

Ryż. 3 Wartość ceny podana przez liczbę rozmytą

Ryż. 4. Wartość ceny podana wyraźną liczbą

Wybór innowacyjnego produktu z reguły dokonywany jest na podstawie oceny porównawczej z produktem prototypowym. W tym procesie zawsze występuje niepewność rynkowa, ponieważ prototyp był sprzedawany w przeszłości, a wprowadzenie innowacyjnego produktu planuje się dopiero na przyszłym rynku. W związku z tym możliwe jest, że przeszłe warunki mogą różnić się od przyszłych. Zaproponowano rozmyty model oceny innowacyjnego produktu.

Rozwiązanie tego problemu odbywa się zgodnie ze wskaźnikiem wektorowym „jakość-cena”. Splot multiplikatywny jest proponowany jako złożony wskaźnik

gdzie jest znormalizowana cena towarów; -- znormalizowana wartość ilościowej oceny jakości towarów.

W metodologii stosowany jest wskaźnik (1), którego algorytm dogodnie ilustruje poniższy przykład.

Rozważ wybór analogów, których cena jest podana poniżej:

(*) - produkt - innowacja z prognozowaną ceną w cu.

Ze względu na to, że produkty T1, T4 nie weszły jeszcze na rynek, w tej chwili możemy mówić jedynie o szacunkach cenowych, które oczywiście będą miały charakter przybliżony. Jednym ze sposobów przedstawiania przybliżonych, nieprecyzyjnych (niejasnych, rozmytych) szacunków są liczby rozmyte.

Zatem dla T1 liczba rozmyta może wyglądać graficznie jak na rys. 3, tj. cena mieści się w przedziale od 160 CU do 240 j.p., ale najbardziej oczekiwaną wartością (szczyt funkcji) jest 200 j.p. Podobnie ustalana jest cena produktu T4 (w razie potrzeby przedział i postać funkcji może ustalić ekspert na podstawie własnych rozważań).

W przeciwieństwie do produktów T1 i T4, towary T2, T3 i T5 są obecne na rynku od dłuższego czasu, a ich cenę ustala wyraźna liczba: T2 = 113 j.p. (Rys. 4). Podobnie jak dla T2 ustalamy cenę towarów T3 i T5.

Zgodnie z wynikami ocen rzeczoznawców, pod względem jakościowym towary są sklasyfikowane w następujący sposób:

gdzie R i jest rangą produktu o numerze i (ustalonym przez liczbę rozmytą).

W rezultacie szeregi towarów reprezentujemy jako liczby rozmyte pokazane na rysunku 5. Na podstawie wyników rankingu obliczono rozmyte wagowe współczynniki jakości (K) ze wzoru:

gdzie N to liczba porównywanych towarów.

Ryż. 5. Rangi produktów

Ryż. 6. Zmodyfikowane rankingi produktów

W rezultacie z początkowych rozmytych szeregów towarów (ryc. 5) otrzymamy zmodyfikowane wartości rang, które będą mieścić się w przedziale od 0 do 1, i to w odwrotnej kolejności (ryc. 6).

W kolejnym kroku normalizuje się wartości Ki, dla których każda wartość Ki ​​jest dzielona przez sumę wszystkich wartości. W rezultacie mamy:

Ostatecznie złożone wskaźniki jakości są obliczane zgodnie z wyrażeniem (1):

W 1 \u003d 0,05242; W2=0,03711; W3 = 0,03226; W4 = 0,04583; W 5 \u003d 0,01542.

Ryż. 7. Kompleksowe wskaźniki

Graficznie rozmyte złożone wskaźniki jakości przedstawiono na rys. 7.

Procedura porównania W jest wykonywana przy użyciu ważonej liczności zbiorów rozmytych.

Obliczenia dały więc następujące wartości:

MW1 = 0,0634605; MW2 = 0,0438562; MW3 = 0,0369195; MW4 = 0,0562902; MW5 = 0,0199427.

Jak wynika z obliczeń, innowacyjne produkty T1 i T4 znacznie przewyższają produkty analogowe pod względem wartości złożonego wskaźnika „jakość – cena” i mogą być rekomendowane do produkcji.

Przezwyciężenie sytuacji kryzysowej jest niemożliwe bez odpowiedniego doboru zespołu antykryzysowego. Jedną z możliwości rozwiązania tego problemu jest zastosowanie metody profilowej, której istotą jest to, że każdego pracownika można przedstawić jako dany zbiór cech w jego określonej przestrzeni, gdzie ocena dla każdego kryterium podana jest w postaci punktów . W tabeli 2 przedstawiono kryteria, według których kandydaci będą oceniani, a także ich wagi, które na życzenie eksperta mogą być ustalone w liczbach rozmytych.

Tabela 2 Grupy wymagań i ich wagi właściwe gi

Załóżmy, że ekspert charakteryzuje kandydata zmiennymi lingwistycznymi o postaci: 1) „wymagania nie występują” - ne_pr; 2) „nie pojawia się wystarczająco” - pr_ned; 3) „zamanifestowane dość wyraźnie” - pr_dost; 4) „manifestuje się średnią aktywnością” - pr_sr; 5) „wydawać się dobrze” - pr_hor; 6) „wyglądać bardzo dobrze” - pr_och_hor; 7) „wyglądać doskonale” - pr_otl. Graficznie ich funkcje przynależności przedstawiają się następująco (rys. 8):

Ryż. 8. Reprezentacja zmiennych lingwistycznych

Załóżmy, że ekspert ustalił następujące wartości:

	Kandydat A
	Wymagania
	Specjalista. wiedza, umiejętności		Ryż. 9. Ocena ekspercka kandydata A
	Edukacja
	Postać
	Wygląd
	Kandydat B
	Wymagania
	Specjalista. wiedza, umiejętności		Ryż. 10. Ocena ekspercka kandydata B
	Edukacja
	Postać
	Wygląd

na ryc. Ryciny 9 a) i 10 a) przedstawiają funkcje przynależności wartości lingwistycznych, ryciny 9 b) i 10 b) przedstawiają te same wartości, uwzględniając wagi podane w tabeli 2. Aby przeanalizować alternatywy, przeprowadza się operację znajdowania przecięć zbiorów rozmytych podanych dla i-tego kandydata. Następnie porównuje się otrzymane zbiory rozmyte (dla każdego z kandydatów A, B) w celu wyznaczenia najlepszego rozwiązania z wykorzystaniem mocy ważonej zbiorów rozmytych.

Dla kandydata A będziemy mieli następujące wyniki językowe z odpowiednimi funkcjami przynależności:

( pr_dost (x), pr_sr (x), ne_pr (x), pr_och_hor (x)) - (ryc. 9 b)

Dla kandydata B mamy:

( ne_pr (x), pr_hor (x), pr_dost (x), pr_ned (x)) - (ryc. 10 b)

Jeżeli system ocen któregokolwiek z kandydatów zawiera zbiory nie przecinające się, to wyznaczane są grupy zbiorów z niepustym przecięciem i dla każdej grupy obliczana jest wartość potęgi, a następnie sumowane są te potęgi.

H A \u003d min ( pr _ dost (x), pr _ sr (x), ne _ pr (x), pr _ och _ hor (x)) - (ryc. 11 a)

H B =min( ne_pr (x), pr_hor (x), pr_dost (x), pr_ned (x)) - (Rys. 11 b)

Ryż. 11. Przedstawienie ostatecznych funkcji członkostwa odzwierciedlających ocenę kandydatów

Można oczekiwać, że kandydat A jest lepszy od kandydata B.

Wartości mocy: dla przecięcia A1 - M A 1 =0,005326; dla przecięcia A2 - M A 2 = 0,110967; dla przecięcia B1 - M B1 = 0,014762; dla przecięcia B2 - M B2 = 0,019108.

Ogólny wynik kandydata A – M A = M A 1 + M A 2 = 0,1163;

Ogólny wynik dla kandydata B - M B = M B1 + M B2 = 0,0339.

Porównując więc wartości M A i M B, oczywiste jest, że kandydat A lepiej nadaje się na wolne stanowisko, co potwierdza wstępny wniosek.

W ramach zarządzania antykryzysowego duże znaczenie ma zadanie analizy i programowania ryzyk. Jako przedmiot zastosowania rozważanej metody wykorzystywana jest metodyka oceny ryzyka dla etapu projektowego, oparta na pracy z arkuszami eksperckimi oraz ocenie ryzyka językowego.

W wyniku analizy przedłożonych dokumentów projektowych, dla każdego zagadnienia ekspert podaje swoje oceny, które formułowane są w formie językowej:

jeśli<оценки>, następnie<вывод=?>(2)

a zadaniem jest znalezienie wartości wyjściowej, która najlepiej pasuje do wyników po lewej stronie reguły (2).

Załóżmy, że następujące wartości językowe ocen są akceptowane (ryc. 12):

bardzo źle- (VB);

średnia-(M);

bardzo dobry- (VW). zły- (B);

dobry- (W);

Niech pierwsza część reguły (2) będzie miała postać:

jeśli 1 f=W> i 2f=W> i 3f=M> i 4f=W>

oraz 5f=M> i 6f=W> i 7f=VW> oraz 8f=W>oraz

9f=W> i 10f=W> i 11f=B> i 12f=W> i 13f=W>.(3)

Ryż. 12 Przecięcie funkcji przynależności.

Przy znanych funkcjach przynależności dla splotu oszacowań, zgodnie z zastosowanymi spójnikami logicznymi i modyfikatorami, obliczana jest wynikowa funkcja przynależności. Dla wyrażenia (3) jest to operacja przecięcia.

Na przykład niezerowe przecięcia mogą być tworzone przez oszacowania

A 1 f= (q 3f, q 11f) ; A 2f= (q 5f, q 1 f, q 2f, q 4f, q 6f, q 8f, q 9f, q 10f, q 12f) ; A 3f= (q 7f, q 13f)

Te przecięcia na ryc. 12 są reprezentowane przez odpowiednie zacienione obszary. Załóżmy dla uproszczenia, że ​​poziom ryzyka jest szacowany przez trzy wartości lingwistyczne:

Wysoki poziom (HL);

Średni poziom (ML);

Niski poziom (LL),

Wykresy odpowiednich funkcji pokazano na ryc. 13. Te same rysunki pokazują również funkcje przynależności odpowiadające przecięciom A1, A2, A3 (linie przerywane):

A 1 f= (q 3f q 11f) ; A 2f= (q 5f q 1 f q 2f q 4f q 6f q 8f q 9f q 10f q 12f) ; A 3f= (q 7f q 13f) .

Uzyskanie interesującego nas wniosku wymaga obliczenia implikacji. Najprostsze jest obliczenie według wzoru

Ryż. 13 (1) Skrzyżowanie z „wysokim”.

Ryż. 13 (2) Skrzyżowanie z „poziomem środkowym”.

Ryż. 13 (3) Przejazd niskopoziomowy.

Realizacja przekształceń według zależności (4) dla oceny „wysokiego ryzyka” jest reprezentowana przez zbiór rozmyty H, dla oceny „ryzyka średniego” – zbiór rozmyty M, dla oceny „ryzyka niskiego” – L Aby wybrać najbardziej wiarygodną ocenę poziomu ryzyka, należy porównać zbiory rozmyte H, M, L. Procedura ta jest wykonywana z wykorzystaniem ważonej liczności zbiorów rozmytych.

Dla przykładu pokazanego na rys. 12, 13 uzyskano następujące wyniki:

M (wysoki poziom) = 0,2; M (średni poziom) = 0,4; M (niski poziom) = 0,3.

Tym samym poziom ryzyka oceniany jest jako średni, w związku z czym niniejszą propozycję można przyjąć do dalszego rozwoju.

Przetwarzanie ocen językowych pozwala na uzyskanie bardziej rzetelnych danych i nowych informacji, które nie są wprost zawarte w ocenach ekspertów oraz pozwala na zbudowanie efektywnych modeli analizy intuicyjno-logicznej w połączeniu z ilościowymi metodami oceny i przetwarzania.

Główne wyniki rozprawypraca rotacyjna

1. Opracowano model rozpoznawania możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej, który umożliwia przewidywanie przyszłego stanu przedsiębiorstwa na podstawie ocen eksperckich bez oczekiwania na pełną dokumentację sprawozdawczą. W niniejszej pracy do przetwarzania opinii eksperckich wykorzystywane są obliczenia miękkie. Same ekspertyzy prezentowane są w postaci liczb rozmytych. W wyniku takiego podejścia uzyskuje się ocenę scenariusza, w której przedstawiony jest najgorszy, najlepszy, a także najbardziej oczekiwany wynik, co zapewnia wybór najbardziej racjonalnych decyzji.

2. Zaproponowano rozmyty model oceny produktu innowacyjnego, który pozwala uwzględnić nie tylko niepełną zgodność produktu innowacyjnego z prototypem, ale także fakt, że produkt innowacyjny i prototyp będą znajdować się w różnych warunkach rynkowych.

3. Opracowano modyfikacje rozmyte metody profilowej wyboru zespołu antykryzysowego – co jest jednym z głównych sposobów wyjścia z sytuacji kryzysowej. Wyniki profilu są przedstawiane jako liczby rozmyte lub jako stwierdzenia językowe.

4. W związku z dużym znaczeniem problemu analizy i zarządzania ryzykiem dla zarządzania antykryzysowego w pracy doktorskiej zaproponowano modele oceny ryzyka braku zwrotu należności, a także ryzyka inwestowania w celu wyjścia z sytuacji kryzysowej oparte na metodzie fuzzy-multiple.

5. Opracowano moduł oprogramowania realizujący zadanie jakościowej oceny ewentualnych ryzyk związanych z inwestowaniem środków własnych firmy, a także ze zwrotem należności.

Publikacje w czasopismach z listy VAK:

1. Chernov V.G., Suvorov M.K. Prognozowanie upadłości metodą ratingową opartą na modelach rozmytych Instrumenty i systemy. Zarządzanie, sterowanie, diagnostyka. - 2006r. - N4. - Z. 57-63.

Inne publikacje:

1. Suworow M.K. Ocena jakości przygotowania dokumentów inwestycyjnych w oparciu o rozmyte reguły wnioskowania warunkowego // Młoda nauka: materiały konferencji naukowej młodych naukowców i studentów (8-10 kwietnia 2003 r., Włodzimierz). - Vladimir: VlGU, 2003. - s. 131. - ISBN 5-89368-447-8.

2. Chernov V.G., Suvorov M.K. Modele rozmyte w zarządzaniu antykryzysowym // Współczesne problemy matematyki stosowanej i modelowania matematycznego: materiały międzynarodowej konferencji naukowej (12-17 grudnia 2005 r., Woroneż). - Woroneż: Woroneż Państwowa Akademia Technologiczna, 2005. - s.237.

3. Chernov V.G., Suvorov M.K. Analiza kwalifikacji zawodowych osób ubiegających się o stanowisko w oparciu o oceny językowe // Systemy i procesy społeczno-ekonomiczne: metody badań i problemy rozwojowe: materiały o charakterze międzynarodowym. naukowo-praktyczny. konf. (24 maja 2005, Włodzimierz): Oddział VZFEI we Włodzimierzu. - Włodzimierz, 2005. - s. 415-418. - ISBN 5-93350-109-3.

4. Chernov V.G., Suvorov M.K. Ocena innowacyjnych produktów według kryterium „jakość-cena” z rozmytymi ocenami zgodności kryterium // Dynamika badań naukowych 2005: materiały międzynarodowe. naukowo-praktyczny. konf. (20-30 czerwca 2005, Dniepropietrowsk): T. 15: Ekonomia. - Dniepropietrowsk: Nauka i edukacja, 2005. - s. 85-89. - ISBN 966-7191-99-0.

5. Chernov V.G., Suvorov M.K. Metody i modele rozmyto-wielokrotne w problemach zarządzania antykryzysowego // Badania naukowe: informacja, analiza, prognoza: monografia / wyd. OI Kirikow. - Woroneż: VSPU, 2006. - Księga 10. - s. 185-217. - ISBN 5-88519-304-5.

Hostowane na Allbest.ru

...

Podobne dokumenty

Pojęcie i struktura systemu intelektualnego. Matematyczna teoria zbiorów rozmytych. Przyczyny rozpowszechnienia systemu sterowania rozmytego. Warunki wstępne wprowadzenia rozmytych układów sterowania. Zasady budowy układu sterowania opartego na logice rozmytej.

streszczenie, dodano 31.10.2015


Pojęcie systemu sterowania, jego przeznaczenie i docelowe funkcje. Istota parametrycznej metody badawczej opartej na naukowym aparacie analizy systemowej. Przeprowadzenie badania systemu zarządzania w przedsiębiorstwie „Atlant”, określające dynamikę sprzedaży.

praca semestralna, dodano 06.09.2010


Statystyczne modele podejmowania decyzji. Opis modeli ze znanym rozkładem prawdopodobieństwa stanu środowiska. Rozważenie najprostszego schematu dynamicznego procesu decyzyjnego. Przeprowadzenie kalkulacji prawdopodobieństwa modyfikacji przedsiębiorstwa.

praca kontrolna, dodano 11.07.2011


Zestawy rozmyte. Podstawowe pojęcia logiki rozmytej niezbędne do modelowania procesów aktywności umysłowej człowieka. Baza reguł. Formy wielokątnych funkcji przynależności. Funkcja Gaussa. Rozmyte systemy wnioskowania w problemach sterowania.

streszczenie, dodano 16.07.2016


Teoria analizy matematycznej modeli ekonomicznych. Istota i konieczność modeli do badania systemów sterowania w gospodarce oraz główne kierunki ich zastosowania. Identyfikacja zależności i wzorców ilościowych w systemie społeczno-gospodarczym.

praca semestralna, dodano 27.09.2010


Metody oceny skuteczności systemów kontroli. Używając metod eksperckich. Ekspertyza i rozwiązywanie problemów. Etapy przygotowania do egzaminu. Podejścia do oceny kompetencji ekspertów. Zależność rzetelności od liczby ekspertów.

streszczenie, dodano 30.11.2009


Linearyzacja matematycznego modelu regulacji. Badanie charakterystyk dynamicznych obiektu sterującego za pomocą modelu matematycznego. Badanie stabilności zamkniętego układu regulacji układu liniowego. Wyznaczanie stabilności układu regulacji.

praca semestralna, dodano 07.08.2013


Pojęcia teorii systemów rozmytych, fuzyfikacja i defuzyfikacja. Reprezentacja pracy modeli rozmytych, problem identyfikacji modelu matematycznego wnioskowania rozmytego. Budowa uniwersalnego aproksymatora opartego na sterowniku Mamdani-Sugeno.

praca semestralna, dodano 29.09.2010


Schemat zarządzania zapasami w celu określenia optymalnej ilości zapasów. Przepływy zamówień, czas wysyłki jako przepływy losowe o zadanych natężeniach. Określenie jakości proponowanego systemu sterowania. Budowanie modelu przepływu zarządzania zapasami.

test, dodano 07.09.2014


Budowa modelu symulacyjnego „AS-IS” podsystemu zarządzania zapasami firmy Favorit LLC, adaptacja oprogramowania. Funkcjonalność procesora arkuszy kalkulacyjnych MS Excel, VBA for Excel. Matematyczne wsparcie modelu.